Сравнение FVAL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FVAL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DGRO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVAL показывает доходность 20.91%, а DGRO немного выше – 21.44%.
FVAL
20.91%
3.33%
12.52%
28.35%
13.48%
N/A
DGRO
21.44%
1.89%
12.82%
28.56%
12.16%
11.90%
Основные характеристики
| FVAL | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.56 | 19.56 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 9.63% |
| Макс. просадка | -37.26% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.47% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и DGRO
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между FVAL и DGRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DGRO
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DGRO в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.57% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.14% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DGRO
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DGRO
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.