PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.53%/yr vs 10.54%/yr for DGRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between FVAL and DGRO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FVAL and DGRO shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVAL и DGRO

Секторы
FVAL
DGRO

Технологии

32.6%
19.4%

Финансовые услуги

11.4%
21.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
0.1%

Здравоохранение

9.3%
16.4%

Промышленность

8.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
11.5%

Энергетика

4.1%
5.6%

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Коммунальные услуги

1.8%
6.9%

Технологии

FVAL
32.6%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
DGRO
16.4%

Промышленность

FVAL
8.1%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
DGRO
11.5%

Энергетика

FVAL
4.1%
DGRO
5.6%

Недвижимость

FVAL
2.4%
DGRO

-

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с IWF
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FVAL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.49

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.50

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

13.52

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FVAL и DGRO

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-35.10%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.47%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-14.03%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-19.31%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.28%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.44%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и DGRO

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.21%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.91%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

9.48%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.82%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.62%

+1.49%

Сравнение комиссий FVAL и DGRO

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и DGRO

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and DGRO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (2.70%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.53% vs 10.54% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.53% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.49% for FVAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.08% for DGRO.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор