Сравнение FVAL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FVAL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или DGRO.
Основные характеристики
| FVAL | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.25% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 25.34% | 17.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 10.00% |
| Макс. просадка | -37.26% | -35.10% |
| Current Drawdown | -2.67% | -2.70% |
Корреляция
Корреляция между FVAL и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DGRO
С начала года, FVAL показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 5.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и DGRO
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DGRO
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DGRO в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.63% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.35% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DGRO
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DGRO
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.