PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.53%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVAL показывает доходность 11.14%, а VOO немного ниже – 10.91%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FVAL and VOO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.94

The correlation between FVAL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и VOO

Секторы
FVAL
VOO

Технологии

32.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.3%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Технологии

FVAL
32.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
VOO
11.3%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
VOO
8.5%

Промышленность

FVAL
8.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
VOO
4.9%

Энергетика

FVAL
4.1%
VOO
3.5%

Недвижимость

FVAL
2.4%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGROFVAL с IWF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FVAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.25

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.16

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

14.73

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FVAL и VOO

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-33.99%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-18.69%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-24.52%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.70%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.69%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и VOO

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.70% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.90%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.80%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.81%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.01%

+0.10%

Сравнение комиссий FVAL и VOO

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и VOO

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FVAL and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 12.53% for FVAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

FVAL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.03% for VOO.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.03% for VOO.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор