Сравнение QVML с FNILX
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, QVML returned 13.51%/yr vs 13.17%/yr for FNILX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QVML charges 0.11%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности QVML и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVML показывает доходность 11.21%, а FNILX немного ниже – 11.11%.
QVML
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVML и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 11.21% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.72% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 11.11% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 10.78% |
Correlation
The correlation between QVML and FNILX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between QVML and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVML vs. FNILX — Ранг доходности на риск
QVML
FNILX
Сравнение QVML c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVML | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.49 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 10.68 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVML и FNILX
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVML | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -33.76% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.01% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -19.08% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.40% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.40% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -5.32% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.09% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и FNILX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVML | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.69% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.06% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 12.67% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.36% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.98% | -3.45% |
Сравнение комиссий QVML и FNILX
QVML берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и FNILX
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FNILX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.01% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QVML and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNILX has higher volatility (3.69%) compared to QVML (3.35%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs FNILX's -33.76%.
QVML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVML и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор