PortfoliosLab logo
Сравнение FNILX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNILX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FNILX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.28%
111.47%
FNILX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.54

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FNILX:

0.88

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FNILX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.56

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FNILX:

2.29

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FNILX:

4.66%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.67%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FNILX:

-10.09%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность -5.83%, а VOO немного выше – -5.74%.


FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.10%

1 год

11.16%

5 лет

15.99%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNILX и VOO

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNILX: 0.54
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNILX: 0.88
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNILX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNILX: 0.56
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNILX: 2.29
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
FNILX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и VOO

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и VOO

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-9.90%
FNILX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и VOO

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.30% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
13.96%
FNILX
VOO