PortfoliosLab logo
Сравнение FNILX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNILX и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.67%
108.87%
FNILX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.57

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FNILX:

0.92

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FNILX:

1.13

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.59

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FNILX:

2.42

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FNILX:

4.62%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.66%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FNILX:

-10.77%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность -6.55%, а FXAIX немного выше – -6.41%.


FNILX

С начала года

-6.55%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.82%

5 лет

15.83%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNILX и FXAIX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNILX: 0.57
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNILX: 0.92
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNILX: 1.13
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNILX: 0.59
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNILX: 2.42
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.56
FNILX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FXAIX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.17%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FXAIX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.77%
-10.55%
FNILX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FXAIX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.30% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
14.39%
FNILX
FXAIX