Сравнение FNILX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FNILX управляется Fidelity. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности FNILX и SWPPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность 26.77%, а SWPPX немного ниже – 26.21%.
FNILX
26.77%
2.15%
14.10%
33.15%
15.81%
N/A
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
Основные характеристики
| FNILX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.67 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 12.31% |
| Макс. просадка | -33.75% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNILX и SWPPX
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FNILX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNILX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и SWPPX
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FNILX и SWPPX
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и SWPPX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.02% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.