Сравнение FNILX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FNILX управляется Fidelity. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или SWPPX.
Основные характеристики
| FNILX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 26.82% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.79% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 11.78% |
| Макс. просадка | -33.75% | -55.06% |
| Current Drawdown | -3.44% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между FNILX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNILX и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность 6.71%, а SWPPX немного ниже – 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNILX и SWPPX
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNILX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и SWPPX
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SWPPX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FNILX и SWPPX
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и SWPPX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.13% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.