PortfoliosLab logo
Сравнение FNILX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNILX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.28%
102.06%
FNILX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.54

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

FNILX:

0.88

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

FNILX:

1.13

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.56

FZROX:

0.49

Коэф-т Мартина

FNILX:

2.29

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

FNILX:

4.66%

FZROX:

4.76%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.67%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FNILX:

-10.09%

FZROX:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.23%.


FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.10%

1 год

11.16%

5 лет

15.99%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-4.53%

1 год

10.05%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNILX и FZROX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNILX: 0.54
FZROX: 0.48
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNILX: 0.88
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNILX: 1.13
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNILX: 0.56
FZROX: 0.49
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNILX: 2.29
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.48
FNILX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FZROX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FZROX в 1.24%


TTM2024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FZROX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-10.37%
FNILX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FZROX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 14.30% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
14.38%
FNILX
FZROX