PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNILX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с FSPGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FNILX управляется Fidelity. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FNILX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.28%
149.29%
FNILX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.54

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FNILX:

0.88

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FNILX:

1.13

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.56

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FNILX:

2.29

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

FNILX:

4.66%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.67%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FNILX:

-10.09%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.

FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.10%

1 год

11.16%

5 лет

15.99%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.40%

1 год

14.05%

5 лет

17.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNILX и FSPGX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNILX: 0.54
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNILX: 0.88
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNILX: 1.13
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNILX: 0.56
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNILX: 2.29
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.53
FNILX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FSPGX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FSPGX в 0.41%

TTM202420232022202120202019201820172016
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FSPGX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-12.59%
FNILX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 14.30%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
16.80%
FNILX
FSPGX