PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNILX с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с BKLC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

FNILX управляется Fidelity. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или BKLC.

Корреляция

Корреляция между FNILX и BKLC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.73

BKLC:

0.74

Коэф-т Сортино

FNILX:

1.16

BKLC:

1.18

Коэф-т Омега

FNILX:

1.17

BKLC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.78

BKLC:

0.79

Коэф-т Мартина

FNILX:

2.97

BKLC:

3.02

Индекс Язвы

FNILX:

4.99%

BKLC:

5.00%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.86%

BKLC:

19.75%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

FNILX:

-3.88%

BKLC:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 0.73%.

FNILX

С начала года

0.67%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-0.82%

1 год

14.30%

5 лет

17.28%

10 лет

N/A

BKLC

С начала года

0.73%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-0.77%

1 год

14.48%

5 лет

17.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNILX и BKLC

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и BKLC

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BKLC в 1.22%

TTM2024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.08%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.22%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и BKLC

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и BKLC

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 6.20% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...