PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159116280

Эмитент

Fidelity

Категория

Large Cap Blend Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNILX составляет 0.00%.


График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FNILX с FXAIX FNILX с VOO FNILX с FZROX FNILX с SPY FNILX с FSPGX FNILX с SWPPX FNILX с IVV FNILX с ^SP500TR FNILX с SPLG FNILX с IAU
Популярные сравнения:
FNILX с FXAIX FNILX с VOO FNILX с FZROX FNILX с SPY FNILX с FSPGX FNILX с SWPPX FNILX с IVV FNILX с ^SP500TR FNILX с SPLG FNILX с IAU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
125.10%
104.09%
FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund показал доход в 25.28% с начала года и 25.91% за последние 12 месяцев.


FNILX

С начала года

25.28%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

8.70%

1 год

25.91%

5 лет

14.69%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.72%5.37%3.10%-4.03%4.81%3.68%1.13%2.44%2.14%-0.73%6.23%25.28%
20236.49%-2.31%3.66%1.38%0.75%6.57%3.37%-1.60%-4.69%-2.16%9.45%4.58%27.45%
2022-5.57%-3.08%3.63%-9.06%-0.21%-8.26%9.31%-3.98%-9.23%7.96%5.47%-5.87%-19.37%
2021-1.12%2.48%3.67%5.45%0.47%2.81%2.40%2.98%-4.74%7.05%-0.97%3.95%26.67%
20200.09%-8.09%-12.28%13.01%5.17%2.23%5.81%7.63%-3.90%-2.74%11.42%4.17%21.13%
20198.11%3.22%1.87%4.08%-6.27%7.00%1.56%-1.63%1.86%2.21%3.66%3.02%31.79%
20180.20%-6.87%1.93%-9.10%-13.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNILX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.132.10
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.842.80
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.39
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.153.09
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.8013.49
FNILX
^GSPC

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
2.10
FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity ZERO Large Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.23$0.21$0.16$0.16$0.13$0.04

Дивидендный доход

0.02%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.70%
-2.62%
FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity ZERO Large Cap Index Fund составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.4%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.51%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131
-9.59%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-8.63%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity ZERO Large Cap Index Fund составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.08%
3.79%
FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab