Сравнение FNILX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNILX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или SPY.
Основные характеристики
| FNILX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 26.82% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 7.79% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 11.60% |
| Макс. просадка | -33.75% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.44% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между FNILX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNILX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность 6.71%, а SPY немного ниже – 6.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNILX и SPY
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNILX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и SPY
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNILX и SPY
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и SPY
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.13% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.