PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. QVML is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, QVML returned 28.22% vs 47.21% for CPAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVML charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности QVML и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

QVML

1 день
0.40%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.96%
1 год
28.22%
3 года*
22.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и CPAI

2026 (YTD)202520242023
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.61%17.74%25.87%4.60%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between QVML and CPAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between QVML and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и CPAI

Секторы
QVML
CPAI

Технологии

35.5%
45.4%

Финансовые услуги

12.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
7.9%

Здравоохранение

8.7%
16.0%

Промышленность

8.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.5%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

QVML
35.5%
CPAI
45.4%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
CPAI
4.3%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
CPAI
7.9%

Здравоохранение

QVML
8.7%
CPAI
16.0%

Промышленность

QVML
8.7%
CPAI
5.7%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
CPAI
9.5%

Энергетика

QVML
3.6%
CPAI
3.7%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
CPAI

-

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
CPAI
3.3%

Недвижимость

QVML
1.6%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

QVML vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.62

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.43

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.53

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

16.51

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.81

-0.96

Просадки

Сравнение просадок QVML и CPAI

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-21.46%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.48%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.75%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.97%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.87%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и CPAI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 2.84%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.40%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.51%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

18.13%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.18%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.18%

-2.60%

Сравнение комиссий QVML и CPAI

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и CPAI

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

QVML and CPAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to QVML (2.84%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 28.22% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 28.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

QVML has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.69% for CPAI.

QVML is categorized as Multi-factor, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор