PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, CPAI returned 47.21% vs 39.30% for AVUV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и AVUV

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%12.80%

Correlation

The correlation between CPAI and AVUV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between CPAI and AVUV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CPAI и AVUV

Секторы
CPAI
AVUV

Технологии

45.4%
7.0%

Здравоохранение

16.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.8%

Промышленность

5.7%
13.9%

Финансовые услуги

4.3%
25.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
18.0%

Энергетика

3.7%
18.2%

Сырьевые материалы

3.3%
4.9%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

CPAI
45.4%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
AVUV
4.2%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
AVUV
2.8%

Промышленность

CPAI
5.7%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
AVUV
18.0%

Энергетика

CPAI
3.7%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
AVUV
4.9%

Недвижимость

CPAI

-

AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

CPAI

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGPCPAI с FLQL
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

CPAI vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.26

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.21

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.97

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

14.75

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.57

+1.24

Просадки

Сравнение просадок CPAI и AVUV

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-49.42%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-7.95%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.95%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.67%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и AVUV

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.04%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.39%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.52%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

22.74%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

28.29%

-9.11%

Сравнение комиссий CPAI и AVUV

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и AVUV

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and AVUV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 39.30% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 39.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.69% for CPAI.

CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.25% for AVUV.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор