PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с SAGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPAI с SAGP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP).

CPAI и SAGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CPAI и SAGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPAI и SAGP

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		6.11%17.79%28.37%6.69%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.48%23.02%12.03%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у SAGP с доходностью 2.48%.

CPAI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.28%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAGP

1 день
0.23%
1 месяц
-3.90%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.60%
1 год
18.23%
3 года*
14.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FTRICPAI с FSMD
Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с DTANSAGP с VTSAGP с COWZSAGP с SPY

Сравнение комиссий CPAI и SAGP

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAGP в 0.65%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF

Доходность на риск

CPAI vs. SAGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c SAGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAISAGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.68

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.88

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

6.88

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. SAGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAGP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и SAGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAISAGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.65

+0.73

Корреляция

Корреляция между CPAI и SAGP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и SAGP

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SAGP в 3.37%

TTM2025202420232022
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.84%0.89%0.41%0.06%0.00%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CPAI и SAGP

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки SAGP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и SAGP.

Загрузка...

Показатели просадок

CPAISAGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-22.90%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.90%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.74%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-5.05%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.76%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и SAGP

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPAISAGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.17%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

10.01%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

16.02%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

15.61%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

15.61%

+3.58%