Сравнение CPAI с FTRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).
CPAI и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и FTRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 15.22% | 33.62% | -3.93% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 15.22%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и FTRI
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTRI в 0.70%.
Доходность на риск
CPAI vs. FTRI — Ранг доходности на риск
CPAI
FTRI
Сравнение CPAI c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.90 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.43 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.93 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 12.73 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.90 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.51 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и FTRI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и FTRI
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FTRI в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.25% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и FTRI
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и FTRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -43.82% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.35% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.54% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.49% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.10% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и FTRI
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.29% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 14.48% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 20.49% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 20.92% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.32% | -3.12% |