PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с FTRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index. CPAI is actively managed, while FTRI is passively managed. Over the past year, CPAI returned 47.21% vs 27.50% for FTRI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 11.10%.

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и FTRI

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%4.51%

Correlation

The correlation between CPAI and FTRI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between CPAI and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и FTRI

Секторы
CPAI
FTRI

Технологии

45.4%

-

Здравоохранение

16.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

5.7%

-

Финансовые услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.4%

Энергетика

3.7%
15.9%

Сырьевые материалы

3.3%
56.3%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

16.1%

Технологии

CPAI
45.4%
FTRI

-

Здравоохранение

CPAI
16.0%
FTRI

-

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
FTRI
4.8%

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
FTRI

-

Промышленность

CPAI
5.7%
FTRI

-

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
FTRI

-

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
FTRI
3.4%

Энергетика

CPAI
3.7%
FTRI
15.9%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
FTRI
56.3%

Недвижимость

CPAI

-

FTRI
3.5%

Коммунальные услуги

CPAI

-

FTRI
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с SAGPCPAI с FLQL
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

CPAI vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.60

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.05

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.33

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

6.61

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.60

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.48

+1.32

Просадки

Сравнение просадок CPAI и FTRI

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-43.82%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.87%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-8.92%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-8.47%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.17%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и FTRI

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеют волатильность 5.40% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.37%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.07%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.31%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.76%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.02%

-2.84%

Сравнение комиссий CPAI и FTRI

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и FTRI

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and FTRI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs FTRI's -43.82%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 27.50% for FTRI. On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.69% for CPAI.

CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FTRI is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.70% for FTRI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор