PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с ACIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past year, CPAI returned 45.47% vs 15.88% for ACIO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью 7.22%.

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и ACIO

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%3.10%

Correlation

The correlation between CPAI and ACIO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between CPAI and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и ACIO

Секторы
CPAI
ACIO

Технологии

45.4%
35.2%

Здравоохранение

16.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.3%

Промышленность

5.7%
8.3%

Финансовые услуги

4.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.1%

Энергетика

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

CPAI
45.4%
ACIO
35.2%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
ACIO
8.4%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
ACIO
5.0%

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
ACIO
11.3%

Промышленность

CPAI
5.7%
ACIO
8.3%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
ACIO
11.9%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
ACIO
10.1%

Энергетика

CPAI
3.7%
ACIO
3.6%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
ACIO
1.7%

Недвижимость

CPAI

-

ACIO
2.1%

Коммунальные услуги

CPAI

-

ACIO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGPCPAI с FLQL
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO

Доходность на риск

CPAI vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.93

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.74

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.21

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

8.84

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.93

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.90

+0.88

Просадки

Сравнение просадок CPAI и ACIO

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-14.19%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-7.22%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.64%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.19%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.80%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и ACIO

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.18%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

6.13%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

8.26%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

11.05%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

11.64%

+7.55%

Сравнение комиссий CPAI и ACIO

CPAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и ACIO

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности ACIO в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and ACIO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs ACIO's -14.19%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 15.88% for ACIO. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.38% for ACIO.

CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.79% for ACIO.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор