PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. CPAI is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past year, CPAI returned 45.47% vs 25.71% for FSMD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и FSMD

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%9.81%

Correlation

The correlation between CPAI and FSMD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between CPAI and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и FSMD

Секторы
CPAI
FSMD

Технологии

45.4%
18.2%

Здравоохранение

16.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.8%

Промышленность

5.7%
20.7%

Финансовые услуги

4.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
11.1%

Энергетика

3.7%
4.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

CPAI
45.4%
FSMD
18.2%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
FSMD
11.6%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
FSMD
3.3%

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
FSMD
2.8%

Промышленность

CPAI
5.7%
FSMD
20.7%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
FSMD
15.4%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
FSMD
11.1%

Энергетика

CPAI
3.7%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
FSMD
3.9%

Недвижимость

CPAI

-

FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

CPAI

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FTRICPAI с SAGPCPAI с FLQL
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

CPAI vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.69

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.47

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.06

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

11.03

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.69

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.55

+1.23

Просадки

Сравнение просадок CPAI и FSMD

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-40.67%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.44%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.08%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-6.00%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.34%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и FSMD

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.45%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

11.37%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.26%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

18.48%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

21.42%

-2.23%

Сравнение комиссий CPAI и FSMD

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и FSMD

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and FSMD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs FSMD's -40.67%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 25.71% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 25.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.70% for CPAI.

CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.29% for FSMD.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор