Сравнение CPAI с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
CPAI и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.21% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
CPAI
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и FSMD
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
CPAI vs. FSMD — Ранг доходности на риск
CPAI
FSMD
Сравнение CPAI c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.26 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.33 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.61 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.47 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и FSMD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и FSMD
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.86% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и FSMD
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -40.67% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.63% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.65% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -6.12% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.01% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и FSMD
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.73% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 11.32% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 20.07% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.43% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.54% | -2.33% |