- ISIN
- US66538R5404
- CUSIP
- 66538R540
- Эмитент
- Counterpoint Funds
- Дата выпуска
- 28 нояб. 2023 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $366M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) прибавил 24.1% с начала года. Текущая цена акции CPAI — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) показал доход в 24.09% с начала года и 39.77% за последние 12 месяцев.
Counterpoint Quantitative Equity ETF
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CPAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CPAI закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.46% | 3.39% | -6.20% | 11.82% | 9.37% | 1.66% | -4.23% | 24.09% | |||||
| 2025 | 7.38% | -2.91% | -6.45% | -2.01% | 6.18% | 6.71% | -3.86% | 3.95% | 6.27% | -0.50% | 2.53% | 0.40% | 17.79% |
| 2024 | 0.93% | 4.28% | 5.65% | -2.85% | 8.65% | -0.97% | 2.93% | -0.35% | 4.68% | -0.12% | 9.63% | -6.06% | 28.37% |
| 2023 | -0.92% | 6.65% | 5.67% |
Метрики бенчмарка
Counterpoint Quantitative Equity ETF has an annualized alpha of 6.86%, beta of 1.05, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2023.
- This ETF captured 129.02% of S&P 500 Index gains but only 96.09% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.70, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.86%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 129.02%
- Участие в снижении
- 96.09%
Комиссия
Комиссия CPAI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPAI имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.24 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 9.71 | +4.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Counterpoint Quantitative Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.14 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Counterpoint Quantitative Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Counterpoint Quantitative Equity ETF показал максимальную просадку в 21.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Counterpoint Quantitative Equity ETF составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.46%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 4mo 28d | 6mo 24dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.48%март 2026 г. | 27d | 16d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.44%авг. 2024 г. | 2mo 15d | 1mo 15d | 4moмай 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-8.07%февр. 2026 г. | 10d | 25d | 1mo 5dянв. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-7.14%нояб. 2025 г. | 24d | 8d | 1mo 2dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CPAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -56.78% | +35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -9.10% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -10.70% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.09% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPAI
Добавьте Counterpoint Quantitative Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPAI