PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с EUAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. CPAI is actively managed, while EUAD is passively managed. Over the past year, CPAI returned 45.47% vs -3.68% for EUAD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -5.41%.

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и EUAD

2026 (YTD)20252024
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%0.73%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between CPAI and EUAD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.40

Сравнение распределения секторов CPAI и EUAD

Секторы
CPAI
EUAD

Технологии

45.4%

-

Здравоохранение

16.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

5.7%
99.4%

Финансовые услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CPAI
45.4%
EUAD

-

Здравоохранение

CPAI
16.0%
EUAD
0.1%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
EUAD

-

Промышленность

CPAI
5.7%
EUAD
99.4%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
EUAD

-

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
EUAD

-

Энергетика

CPAI
3.7%
EUAD

-

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
EUAD

-

Недвижимость

CPAI

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

CPAI

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGPCPAI с FLQL
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

CPAI vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.13

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.02

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.17

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

-0.41

+16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.13

+2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.13

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CPAI и EUAD

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, примерно равная максимальной просадке EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-22.04%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-22.04%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-17.46%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.62%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

8.99%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и EUAD

Текущая волатильность для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) составляет 5.35%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что CPAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

11.32%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

24.20%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

29.14%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

29.84%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

29.84%

-10.65%

Сравнение комиссий CPAI и EUAD

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и EUAD

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and EUAD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to CPAI (5.35%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.42% for EUAD.

CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Select Funds. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.50% for EUAD.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор