PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAI с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с DVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. CPAI is actively managed, while DVLU is passively managed. Over the past year, CPAI returned 47.21% vs 38.31% for DVLU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью 11.20%.

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVLU

1 день
0.81%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.20%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.31%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и DVLU

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		11.20%23.67%13.36%10.25%

Correlation

The correlation between CPAI and DVLU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between CPAI and DVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и DVLU

Секторы
CPAI
DVLU

Технологии

45.4%
3.9%

Здравоохранение

16.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.0%

Промышленность

5.7%
11.8%

Финансовые услуги

4.3%
23.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.9%

Энергетика

3.7%
19.6%

Сырьевые материалы

3.3%
7.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

CPAI
45.4%
DVLU
3.9%

Здравоохранение

CPAI
16.0%
DVLU
13.7%

Потребительский защитный сектор

CPAI
9.5%
DVLU
5.9%

Коммуникационные услуги

CPAI
7.9%
DVLU
2.0%

Промышленность

CPAI
5.7%
DVLU
11.8%

Финансовые услуги

CPAI
4.3%
DVLU
23.5%

Потребительский циклический сектор

CPAI
4.2%
DVLU
3.9%

Энергетика

CPAI
3.7%
DVLU
19.6%

Сырьевые материалы

CPAI
3.3%
DVLU
7.8%

Недвижимость

CPAI

-

DVLU
2.0%

Коммунальные услуги

CPAI

-

DVLU
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGPCPAI с FLQL
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOEDVLU с XMMO

Доходность на риск

CPAI vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAIDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.35

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.22

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.14

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

11.35

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAI vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVLU равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAIDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.43

+1.38

Просадки

Сравнение просадок CPAI и DVLU

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и DVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-53.26%

+31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.24%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-8.78%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.39%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и DVLU

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.56%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.38%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.40%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

21.52%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

25.80%

-6.62%

Сравнение комиссий CPAI и DVLU

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и DVLU

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности DVLU в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and DVLU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to DVLU (3.56%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs DVLU's -53.26%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 38.31% for DVLU. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.62% for DVLU.

CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DVLU is Momentum. They also come from different issuers: Counterpoint Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.60% for DVLU.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор