Сравнение CPAI с DVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU).
CPAI и DVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и DVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью -2.52%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и DVLU
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.
Доходность на риск
CPAI vs. DVLU — Ранг доходности на риск
CPAI
DVLU
Сравнение CPAI c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.58 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.60 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.36 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и DVLU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и DVLU
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности DVLU в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и DVLU
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и DVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -53.26% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.82% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.72% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.93% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.17% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и DVLU
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.40% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 13.47% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 22.34% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.68% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 26.00% | -6.80% |