PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVML с AAVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

QVML и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QVML и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVML и AAVM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		-3.64%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.

QVML

1 день
0.88%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.37%
1 год
16.19%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с QWLDQVML с PALCQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM

Сравнение комиссий QVML и AAVM

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Доходность на риск

QVML vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.74

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.36

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.51

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

10.98

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AAVM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.29

+0.37

Корреляция

Корреляция между QVML и AAVM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и AAVM

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AAVM в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок QVML и AAVM

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMLAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-34.71%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-13.08%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.82%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-13.55%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и AAVM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 5.22%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMLAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.71%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.88%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.91%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.66%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.83%

+1.90%