PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с AAVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both Multi-factor funds. QVML is passively managed, while AAVM is actively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 19.57%/yr for AAVM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVML charges 0.11%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности QVML и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 17.28%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и AAVM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-1.91%

Correlation

The correlation between QVML and AAVM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.62

The correlation between QVML and AAVM shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVML и AAVM

Секторы
QVML
AAVM

Технологии

35.5%
14.4%

Финансовые услуги

12.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
3.4%

Здравоохранение

8.7%
5.8%

Промышленность

8.7%
28.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.0%

Энергетика

3.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.9%
15.4%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Технологии

QVML
35.5%
AAVM
14.4%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
AAVM
1.3%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
AAVM
3.4%

Здравоохранение

QVML
8.7%
AAVM
5.8%

Промышленность

QVML
8.7%
AAVM
28.7%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
AAVM
15.3%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
AAVM
4.0%

Энергетика

QVML
3.6%
AAVM
6.0%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
AAVM
4.3%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
AAVM
15.4%

Недвижимость

QVML
1.6%
AAVM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

QVML vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.20

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.20

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

13.42

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Просадки

Сравнение просадок QVML и AAVM

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-34.71%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.85%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.23%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.55%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-13.32%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.58%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и AAVM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 2.91%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.00%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.87%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.26%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.68%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

14.90%

+1.69%

Сравнение комиссий QVML и AAVM

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и AAVM

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AAVM в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and AAVM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.00%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs AAVM's -34.71%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 19.57% for AAVM. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.99% for QVML.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.45% for AAVM.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор