PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с VT

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. AAVM is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.37%/yr vs 10.36%/yr for VT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 9.79%.

AAVM

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.77%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.30%
1 год
26.35%
3 года*
17.90%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.38%
3 года*
19.44%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.49%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.79%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%11.35%

Correlation

The correlation between AAVM and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between AAVM and VT shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и VT

Секторы
AAVM
VT

Промышленность

25.5%
11.4%

Технологии

13.6%
31.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.3%

Энергетика

12.6%
3.8%

Сырьевые материалы

12.2%
4.1%

Здравоохранение

5.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Финансовые услуги

1.3%
15.2%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Промышленность

AAVM
25.5%
VT
11.4%

Технологии

AAVM
13.6%
VT
31.1%

Потребительский циклический сектор

AAVM
13.5%
VT
9.3%

Энергетика

AAVM
12.6%
VT
3.8%

Сырьевые материалы

AAVM
12.2%
VT
4.1%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
VT
7.9%

Коммуникационные услуги

AAVM
5.8%
VT
8.0%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.7%
VT
4.5%

Коммунальные услуги

AAVM
3.8%
VT
2.4%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
VT
15.2%

Недвижимость

AAVM
1.3%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с CAOSAAVM с SPMO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AAVM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAVMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.71

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.37

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.38

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

10.22

0.00

AAVM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAVM и VT

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-50.27%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.67%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-16.51%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-26.38%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.04%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-7.00%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.25%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и VT

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.63% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.55%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

11.29%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

13.52%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

16.18%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.18%

-2.22%

Сравнение комиссий AAVM и VT

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и VT

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.63%) compared to VT (5.55%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.36% vs 6.37% for AAVM. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.36% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.61% for VT.

AAVM is categorized as Multi-factor, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.06% for VT.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор