PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

AAVM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		6.19%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOMAAVM с CAOS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий AAVM и VT

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

AAVM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.84

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.83

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.51

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между AAVM и VT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и VT

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и VT

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-50.27%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.84%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-26.38%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-6.89%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.08%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и VT

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.33%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

9.95%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

17.24%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

15.98%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.20%

-2.38%