Сравнение AAVM с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
AAVM и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.97% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и LVHI
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
AAVM vs. LVHI — Ранг доходности на риск
AAVM
LVHI
Сравнение AAVM c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.44 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.13 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.00 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 15.25 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.44 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.49 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и LVHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и LVHI
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности LVHI в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.53% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и LVHI
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -32.31% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -10.41% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -11.99% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.73% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.56% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.13% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и LVHI
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.01% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.14% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 13.30% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 10.99% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.82% | +1.01% |