PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с VFMF

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both Multi-factor funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.37%/yr vs 13.99%/yr for VFMF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 18.52%.

AAVM

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.77%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.30%
1 год
26.35%
3 года*
17.90%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

VFMF

1 день
0.54%
1 месяц
3.63%
С начала года
18.52%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.46%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.49%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-16.99%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		18.52%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%

Correlation

The correlation between AAVM and VFMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.74

The correlation between AAVM and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAVM и VFMF

Секторы
AAVM
VFMF

Промышленность

25.5%
9.6%

Технологии

13.6%
12.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.3%

Энергетика

12.6%
7.0%

Сырьевые материалы

12.2%
3.6%

Здравоохранение

5.8%
16.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.8%

Коммунальные услуги

3.8%
0.2%

Финансовые услуги

1.3%
24.6%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Промышленность

AAVM
25.5%
VFMF
9.6%

Технологии

AAVM
13.6%
VFMF
12.9%

Потребительский циклический сектор

AAVM
13.5%
VFMF
13.3%

Энергетика

AAVM
12.6%
VFMF
7.0%

Сырьевые материалы

AAVM
12.2%
VFMF
3.6%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
VFMF
16.8%

Коммуникационные услуги

AAVM
5.8%
VFMF
4.7%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.7%
VFMF
6.8%

Коммунальные услуги

AAVM
3.8%
VFMF
0.2%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
VFMF
24.6%

Недвижимость

AAVM
1.3%
VFMF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с QMOMAAVM с VTAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с CAOSAAVM с SPMO
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

AAVM vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAVMVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.69

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.83

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.99

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

18.75

-8.53

AAVM vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAVM и VFMF

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-41.34%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-7.08%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-20.57%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-20.57%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

0.00%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-5.70%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.88%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и VFMF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.47%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.30%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

13.15%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

17.98%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

21.10%

-6.14%

Сравнение комиссий AAVM и VFMF

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и VFMF

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VFMF в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.38%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and VFMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.63%) compared to VFMF (3.47%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.99% vs 6.37% for AAVM. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.99% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.38% for VFMF.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор