Сравнение AAVM с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
AAVM и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и VFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и VFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -17.93% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 4.17%.
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и VFMF
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.
Доходность на риск
AAVM vs. VFMF — Ранг доходности на риск
AAVM
VFMF
Сравнение AAVM c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.94 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.94 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 8.92 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и VFMF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и VFMF
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VFMF в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и VFMF
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и VFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -41.34% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.32% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -20.57% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.21% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -5.85% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и VFMF
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.65% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 10.08% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.80% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.25% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 21.31% | -6.48% |