PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

AAVM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с CAOS
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий AAVM и QMOM

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

AAVM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.70

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.08

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.33

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

4.59

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.70

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между AAVM и QMOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и QMOM

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и QMOM

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-39.13%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.55%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-27.00%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.53%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-13.11%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.93%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и QMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 7.71%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

11.62%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

19.19%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

25.76%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

24.73%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

26.28%

-11.45%