PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAVM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с QMOM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.30%/yr vs 9.56%/yr for QMOM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 12.98%.

AAVM

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
5.10%
С начала года
11.85%
1 год
26.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.40%
6 месяцев
4.65%
С начала года
12.98%
1 год
15.65%
3 года*
17.41%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		11.85%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		12.98%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%13.53%

Correlation

The correlation between AAVM and QMOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between AAVM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAVM и QMOM

Секторы
AAVM
QMOM

Промышленность

24.3%
24.6%

Технологии

15.4%
20.4%

Энергетика

13.9%
15.8%

Сырьевые материалы

12.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.8%

Здравоохранение

8.7%
17.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Финансовые услуги

1.8%
1.9%

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

AAVM
24.3%
QMOM
24.6%

Технологии

AAVM
15.4%
QMOM
20.4%

Энергетика

AAVM
13.9%
QMOM
15.8%

Сырьевые материалы

AAVM
12.5%
QMOM
13.5%

Потребительский циклический сектор

AAVM
11.6%
QMOM
5.8%

Здравоохранение

AAVM
8.7%
QMOM
17.9%

Коммуникационные услуги

AAVM
4.6%
QMOM
2.0%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
QMOM
2.0%

Коммунальные услуги

AAVM
2.8%
QMOM
2.0%

Финансовые услуги

AAVM
1.8%
QMOM
1.9%

Недвижимость

AAVM
0.6%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с BOXAAAVM с VTAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMOAAVM с CAOS
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

AAVM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAVMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.63

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.01

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.24

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

4.03

+5.30

AAVM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAVM и QMOM

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-39.13%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.65%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-26.46%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-26.82%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-9.70%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-12.84%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.90%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и QMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 3.39%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.93%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

21.47%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

25.13%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

24.36%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

26.66%

-11.73%

Сравнение комиссий AAVM и QMOM

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и QMOM

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности QMOM в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.83%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.48%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and QMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (6.93%) compared to AAVM (3.39%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, QMOM leads with 9.56% vs 6.30% for AAVM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMOM has performed better with a 9.56% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.48% for QMOM.

AAVM is categorized as Multi-factor, while QMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.28% for QMOM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор