PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с ABCS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS).

AAVM и ABCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и ABCS

2026 (YTD)202520242023
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		6.19%18.54%12.07%1.57%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		-1.83%7.95%14.47%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.83%.

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

ABCS

1 день
2.02%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с GAAAAVM с QMOMAAVM с CAOS
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAUSABCS с CAOSABCS с IMCBABCS с QMOMABCS с QVALABCS с BOXA

Сравнение комиссий AAVM и ABCS

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Доходность на риск

AAVM vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMABCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.48

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.83

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.74

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

2.83

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.48

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между AAVM и ABCS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и ABCS

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ABCS в 1.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.37%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и ABCS

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и ABCS.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-20.52%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.40%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-6.27%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.70%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.48%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и ABCS

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.62%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.35%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

19.25%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.49%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.49%

-2.67%