PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с BOXA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, AAVM returned 29.24% vs 3.47% for BOXA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.38%.

AAVM

1 день
-3.11%
1 месяц
-0.94%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.24%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

BOXA

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.34%
1 год
3.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и BOXA

2026 (YTD)20252024
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.59%18.54%1.05%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.38%5.41%0.02%

Correlation

The correlation between AAVM and BOXA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMOAAVM с CAOS
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGHBOXA с MOOD

Доходность на риск

AAVM vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMBOXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.80

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.17

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

0.92

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

2.79

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.80

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AAVM и BOXA

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и BOXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-3.22%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-3.22%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.23%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-0.76%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.07%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и BOXA

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.32%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

2.63%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

3.73%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

4.15%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

4.15%

+10.78%

Сравнение комиссий AAVM и BOXA

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и BOXA

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BOXA в 0.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and BOXA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.45%) compared to BOXA (1.32%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs BOXA's -3.22%.

On 1-year performance, AAVM leads with 29.24% vs 3.47% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAVM has performed better with a 29.24% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.13% for BOXA.

AAVM is categorized as Multi-factor, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.23% for BOXA.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и BOXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор