PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAVM returned 19.57%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

AAVM

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и CAOS

2026 (YTD)202520242023
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.28%18.54%12.07%-0.34%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between AAVM and CAOS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between AAVM and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов AAVM и CAOS

Секторы
AAVM
CAOS

Промышленность

28.7%
8.5%

Сырьевые материалы

15.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

15.3%
10.0%

Технологии

14.4%
33.1%

Энергетика

6.0%
4.1%

Здравоохранение

5.8%
9.6%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.4%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Финансовые услуги

1.3%
12.4%

Промышленность

AAVM
28.7%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
CAOS
1.9%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
CAOS
10.0%

Технологии

AAVM
14.4%
CAOS
33.1%

Энергетика

AAVM
6.0%
CAOS
4.1%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
CAOS
9.6%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
CAOS
2.6%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
CAOS
10.4%

Недвижимость

AAVM
1.4%
CAOS
2.0%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
CAOS
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

AAVM vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.24

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.98

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.49

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

6.22

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.24

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.21

-0.86

Просадки

Сравнение просадок AAVM и CAOS

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-3.60%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-0.76%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-3.60%

-16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.07%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-0.90%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.30%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и CAOS

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.26%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

1.03%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

1.52%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

4.26%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

4.26%

+10.64%

Сравнение комиссий AAVM и CAOS

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и CAOS

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and CAOS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.00%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, AAVM leads with 19.57% vs 4.26% for CAOS. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAVM has performed better with a 19.57% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for CAOS.

AAVM is categorized as Multi-factor, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.63% for CAOS.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор