PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

AAVM и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и CAOS

2026 (YTD)202520242023
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		6.19%18.54%12.07%-0.34%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий AAVM и CAOS

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Доходность на риск

AAVM vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.69

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.97

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.83

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

1.38

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.69

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.27

-0.99

Корреляция

Корреляция между AAVM и CAOS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и CAOS

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и CAOS

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-3.60%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-3.60%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-0.80%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-0.90%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.18%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и CAOS

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

0.74%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

1.30%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

4.68%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

4.37%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

4.37%

+10.45%