Сравнение CPAI с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
CPAI и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CPAI и QVML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPAI и QVML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 4.96% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью -3.64%.
CPAI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPAI и QVML
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.
Доходность на риск
CPAI vs. QVML — Ранг доходности на риск
CPAI
QVML
Сравнение CPAI c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPAI | QVML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.36 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.28 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.24 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAI | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.66 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между CPAI и QVML составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и QVML
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности QVML в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.85% | 0.89% | 0.41% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CPAI и QVML
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и QVML.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPAI | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -23.52% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.97% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.40% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -5.57% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.66% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и QVML
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPAI | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.22% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 9.19% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 18.57% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 16.73% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 16.73% | +2.47% |