Magnum Fund Test #15 (Option B)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Fund Test #15 (Option B) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Fund Test #15 (Option B), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Комиссия Magnum Fund Test #15 (Option B) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Текущий рейтинг Magnum Fund Test #15 (Option B) составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Magnum Fund Test #15 (Option B) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Дивидендная доходность Magnum Fund Test #15 (Option B) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnum Fund Test #15 (Option B) показал максимальную просадку в 23.39%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Fund Test #15 (Option B) составляет 8.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность Magnum Fund Test #15 (Option B) составляет 12.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.