2024-08-20

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2024-08-20

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	0.91%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5.38%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	1.31%
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Hedge Fund	0.94%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	5.06%
FBND Fidelity Total Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	5.06%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	8.35%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	Foreign Large Cap Equities	1.18%
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund	Large Cap Growth Equities	8.16%
FDVLX Fidelity Value Fund	Mid Cap Value Equities	4.93%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	7.67%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	Large Cap Blend Equities	7.25%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	5.06%
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund	Mid Cap Value Equities	8.33%
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	Health & Biotech Equities	7.48%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	Mid Cap Blend Equities	1%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	1.69%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	3.31%
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	All Cap Equities	8.01%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	0.76%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	1.90%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	1.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	2.43%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	2.78%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мая 2021 г., начальной даты PVAL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
2024-08-20	0.54%	3.43%	-2.18%	5.81%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	2.75%	6.67%	3.01%	15.28%	17.53%	15.11%
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund	1.55%	4.92%	-3.28%	0.37%	14.53%	8.40%
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund	-1.59%	6.91%	-2.12%	8.11%	16.97%	15.58%
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	2.52%	4.23%	-3.47%	6.24%	N/A	N/A
FDVV Fidelity High Dividend ETF	-0.07%	3.75%	-3.74%	9.78%	17.97%	N/A
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	-4.39%	-2.79%	-8.18%	-14.47%	7.54%	5.93%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	-0.83%	5.88%	-3.45%	7.89%	N/A	N/A
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.07%	-5.18%	5.64%	23.58%	23.54%	13.36%
FDVLX Fidelity Value Fund	-5.51%	4.30%	-11.55%	-3.00%	18.03%	8.19%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	1.61%	4.63%	-1.26%	12.99%	16.28%	N/A
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-1.93%	5.17%	-9.49%	-5.49%	16.51%	10.88%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.85%	5.19%	-2.10%	10.85%	16.18%	12.64%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-1.95%	12.02%	-2.50%	-2.36%	28.91%	24.93%
INCO Columbia India Consumer ETF	0.22%	1.96%	-2.25%	-1.34%	19.31%	9.18%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-5.26%	3.38%	-11.59%	-1.42%	18.50%	N/A
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	14.61%	5.25%	12.24%	11.42%	10.43%	6.23%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-2.41%	16.28%	1.71%	21.65%	33.39%	26.25%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	-8.02%	2.60%	-16.50%	-10.59%	14.96%	8.25%
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	7.44%	4.32%	7.20%	7.56%	14.76%	8.03%
AAPL Apple Inc	-21.83%	-6.57%	-14.85%	3.27%	20.30%	21.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.68%	0.32%	2.17%	4.78%	N/A	N/A
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	1.29%	2.41%	0.50%	7.08%	9.02%	6.19%
FBND Fidelity Total Bond ETF	1.76%	-0.71%	1.36%	4.95%	0.32%	2.15%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.44%	1.28%	1.54%	6.07%	7.39%	4.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024-08-20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.74%	-0.30%	-3.81%	-0.59%	2.64%								0.54%
2024	2.24%	5.76%	3.81%	-3.23%	4.54%	1.49%	2.17%	2.36%	0.63%	-1.56%	4.06%	-3.66%	19.69%
2023	5.77%	-2.17%	1.77%	1.47%	-0.03%	5.66%	3.03%	-0.76%	-3.47%	-2.39%	7.22%	4.85%	22.24%
2022	-3.21%	-1.00%	2.82%	-6.36%	1.02%	-7.94%	7.33%	-3.04%	-7.55%	7.37%	6.15%	-4.21%	-9.87%
2021					0.46%	1.02%	0.75%	2.37%	-3.50%	4.62%	-1.91%	4.19%	7.99%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 2024-08-20 составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDIVX

Fidelity Diversified International Fund

FLPSX

Fidelity Low-Priced Stock Fund

FDVLX

Fidelity Value Fund

FDSVX

Fidelity Growth Discovery Fund

FPHAX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

INCO

Columbia India Consumer ETF

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

FBND

Fidelity Total Bond ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

DBEF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2024-08-20 составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.75	1.10	1.15	0.77	2.62
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund	0.06	0.15	1.02	0.02	0.08
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund	0.39	0.65	1.09	0.35	1.19
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	0.40	0.62	1.09	0.41	1.46
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.65	0.94	1.14	0.61	2.58
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	-0.65	-0.79	0.90	-0.50	-1.06
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	0.43	0.68	1.10	0.40	1.44
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.22	1.70	1.25	2.68	6.48
FDVLX Fidelity Value Fund	-0.10	-0.05	0.99	-0.12	-0.38
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.77	1.16	1.17	0.77	3.09
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-0.20	-0.19	0.98	-0.22	-0.62
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.60	0.91	1.13	0.58	2.21
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.01	0.22	1.03	-0.07	-0.15
INCO Columbia India Consumer ETF	-0.07	0.01	1.00	-0.05	-0.10
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.04	0.03	1.00	-0.06	-0.20
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	0.67	0.97	1.13	0.78	2.64
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.51	0.95	1.12	0.59	1.55
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	-0.39	-0.47	0.94	-0.38	-0.98
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.48	0.73	1.10	0.52	2.26
AAPL Apple Inc	0.15	0.38	1.05	0.10	0.31
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.17	468.40	469.40	479.43	7,610.76
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	1.05	1.41	1.20	0.98	3.69
FBND Fidelity Total Bond ETF	0.95	1.33	1.16	0.54	2.58
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	1.84	3.06	1.71	1.85	8.90

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024-08-20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.42
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024-08-20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.78%	5.46%	4.57%	4.97%	5.69%	4.30%	3.42%	4.72%	3.15%	1.71%	3.20%	2.87%
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.86%	4.19%	4.26%	13.65%	10.80%	8.01%	4.16%	9.14%	6.08%	3.81%	5.33%	7.29%
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund	15.99%	16.24%	18.29%	9.45%	12.11%	11.14%	8.14%	13.45%	8.91%	4.85%	4.67%	5.88%
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund	13.02%	12.81%	2.55%	3.65%	13.46%	9.65%	4.28%	5.02%	4.94%	0.09%	0.16%	0.09%
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	1.29%	1.34%	1.33%	0.59%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	3.07%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio	4.78%	1.90%	8.08%	5.18%	11.09%	8.85%	8.33%	1.97%	1.62%	1.07%	12.63%	10.31%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	0.96%	0.82%	0.57%	1.67%	1.68%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDVLX Fidelity Value Fund	18.18%	17.18%	3.71%	7.08%	9.79%	0.98%	3.34%	16.25%	4.74%	1.26%	10.97%	2.16%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	1.30%	1.24%	1.22%	1.59%	1.32%	1.44%	1.67%	2.10%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	5.30%	5.20%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.64%	1.34%	1.25%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.31%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.45%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
INCO Columbia India Consumer ETF	2.87%	2.88%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.90%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%	0.00%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	3.43%	3.93%	4.29%	1.34%	10.59%	0.97%	1.32%	7.32%	5.30%	1.36%	1.35%	3.81%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.29%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	1.17%	0.95%	0.96%	1.28%	0.92%	1.16%	1.25%	1.50%	1.14%	1.00%	1.43%	1.28%
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	1.20%	1.29%	4.45%	15.85%	2.28%	2.41%	3.03%	3.22%	2.98%	2.56%	3.70%	5.09%
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.70%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	4.92%	5.03%	5.29%	11.37%	6.55%	4.88%	5.00%	7.39%	5.05%	4.12%	5.01%	8.08%
FBND Fidelity Total Bond ETF	4.68%	4.73%	4.26%	3.07%	1.86%	4.25%	2.90%	2.93%	2.56%	2.84%	3.26%	0.66%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	8.05%	8.33%	8.25%	5.06%	3.27%	3.85%	5.17%	4.75%	4.05%	3.94%	4.25%	4.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024-08-20 показал максимальную просадку в 18.12%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка 2024-08-20 составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.12%	5 янв. 2022 г.	188	30 сент. 2022 г.	179	15 июн. 2023 г.	367
-14.8%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.75%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	19	24 нояб. 2023 г.	83
-7.12%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-4.71%	9 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	17	27 дек. 2021 г.	33

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 16.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SGOV	FBND	FFRHX	INCO	FPHAX	BRK-B	TSM	AAPL	SMH	DBEF	FAGIX	COWZ	FDIVX	GRPM	FCNTX	FDVLX	FDSVX	XMHQ	PVAL	FLPSX	FFLC	FDVV	JQUA	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.02	0.23	0.34	0.44	0.57	0.60	0.63	0.72	0.81	0.78	0.79	0.75	0.80	0.82	0.95	0.81	0.94	0.84	0.85	0.81	0.90	0.90	0.97	1.00	0.96
SGOV	0.02	1.00	0.03	-0.03	0.01	0.01	-0.01	0.03	-0.00	0.02	0.01	0.02	-0.02	0.02	-0.01	0.03	-0.02	0.02	0.00	0.00	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
FBND	0.23	0.03	1.00	0.09	0.13	0.23	0.11	0.10	0.22	0.16	0.14	0.36	0.16	0.29	0.20	0.20	0.19	0.22	0.20	0.19	0.20	0.16	0.22	0.26	0.24	0.24
FFRHX	0.34	-0.03	0.09	1.00	0.20	0.21	0.25	0.26	0.23	0.28	0.34	0.52	0.37	0.36	0.36	0.31	0.37	0.32	0.34	0.36	0.38	0.36	0.38	0.33	0.34	0.38
INCO	0.44	0.01	0.13	0.20	1.00	0.33	0.30	0.31	0.31	0.36	0.44	0.40	0.37	0.48	0.40	0.41	0.41	0.42	0.41	0.42	0.44	0.42	0.44	0.44	0.44	0.47
FPHAX	0.57	0.01	0.23	0.21	0.33	1.00	0.41	0.31	0.37	0.38	0.58	0.45	0.48	0.58	0.48	0.53	0.48	0.55	0.51	0.54	0.51	0.52	0.53	0.60	0.56	0.62
BRK-B	0.60	-0.01	0.11	0.25	0.30	0.41	1.00	0.24	0.40	0.33	0.55	0.45	0.65	0.50	0.59	0.52	0.66	0.46	0.59	0.71	0.66	0.61	0.69	0.62	0.60	0.66
TSM	0.63	0.03	0.10	0.26	0.31	0.31	0.24	1.00	0.46	0.83	0.55	0.58	0.44	0.62	0.51	0.66	0.48	0.69	0.53	0.48	0.51	0.60	0.53	0.59	0.62	0.63
AAPL	0.72	-0.00	0.22	0.23	0.31	0.37	0.40	0.46	1.00	0.58	0.52	0.50	0.46	0.54	0.50	0.69	0.49	0.70	0.51	0.52	0.49	0.57	0.60	0.67	0.72	0.64
SMH	0.81	0.02	0.16	0.28	0.36	0.38	0.33	0.83	0.58	1.00	0.65	0.70	0.56	0.72	0.65	0.83	0.60	0.86	0.67	0.62	0.62	0.73	0.67	0.78	0.81	0.78
DBEF	0.78	0.01	0.14	0.34	0.44	0.58	0.55	0.55	0.52	0.65	1.00	0.69	0.70	0.87	0.74	0.73	0.76	0.74	0.75	0.76	0.79	0.76	0.78	0.78	0.78	0.83
FAGIX	0.79	0.02	0.36	0.52	0.40	0.45	0.45	0.58	0.50	0.70	0.69	1.00	0.67	0.77	0.75	0.76	0.74	0.78	0.76	0.72	0.75	0.78	0.75	0.78	0.79	0.83
COWZ	0.75	-0.02	0.16	0.37	0.37	0.48	0.65	0.44	0.46	0.56	0.70	0.67	1.00	0.68	0.88	0.65	0.92	0.65	0.87	0.88	0.90	0.79	0.86	0.79	0.76	0.85
FDIVX	0.80	0.02	0.29	0.36	0.48	0.58	0.50	0.62	0.54	0.72	0.87	0.77	0.68	1.00	0.73	0.77	0.75	0.79	0.75	0.75	0.81	0.76	0.78	0.80	0.80	0.85
GRPM	0.82	-0.01	0.20	0.36	0.40	0.48	0.59	0.51	0.50	0.65	0.74	0.75	0.88	0.73	1.00	0.73	0.95	0.75	0.95	0.88	0.91	0.84	0.86	0.83	0.82	0.89
FCNTX	0.95	0.03	0.20	0.31	0.41	0.53	0.52	0.66	0.69	0.83	0.73	0.76	0.65	0.77	0.73	1.00	0.70	0.96	0.76	0.75	0.71	0.85	0.79	0.90	0.95	0.90
FDVLX	0.81	-0.02	0.19	0.37	0.41	0.48	0.66	0.48	0.49	0.60	0.76	0.74	0.92	0.75	0.95	0.70	1.00	0.71	0.93	0.91	0.96	0.85	0.90	0.82	0.81	0.90
FDSVX	0.94	0.02	0.22	0.32	0.42	0.55	0.46	0.69	0.70	0.86	0.74	0.78	0.65	0.79	0.75	0.96	0.71	1.00	0.77	0.73	0.72	0.84	0.77	0.91	0.94	0.90
XMHQ	0.84	0.00	0.20	0.34	0.41	0.51	0.59	0.53	0.51	0.67	0.75	0.76	0.87	0.75	0.95	0.76	0.93	0.77	1.00	0.87	0.90	0.85	0.85	0.86	0.84	0.91
PVAL	0.85	0.00	0.19	0.36	0.42	0.54	0.71	0.48	0.52	0.62	0.76	0.72	0.88	0.75	0.88	0.75	0.91	0.73	0.87	1.00	0.91	0.87	0.91	0.86	0.85	0.92
FLPSX	0.81	-0.01	0.20	0.38	0.44	0.51	0.66	0.51	0.49	0.62	0.79	0.75	0.90	0.81	0.91	0.71	0.96	0.72	0.90	0.91	1.00	0.86	0.90	0.83	0.81	0.91
FFLC	0.90	0.02	0.16	0.36	0.42	0.52	0.61	0.60	0.57	0.73	0.76	0.78	0.79	0.76	0.84	0.85	0.85	0.84	0.85	0.87	0.86	1.00	0.89	0.87	0.90	0.93
FDVV	0.90	0.01	0.22	0.38	0.44	0.53	0.69	0.53	0.60	0.67	0.78	0.75	0.86	0.78	0.86	0.79	0.90	0.77	0.85	0.91	0.90	0.89	1.00	0.89	0.90	0.93
JQUA	0.97	0.02	0.26	0.33	0.44	0.60	0.62	0.59	0.67	0.78	0.78	0.78	0.79	0.80	0.83	0.90	0.82	0.91	0.86	0.86	0.83	0.87	0.89	1.00	0.97	0.95
VOO	1.00	0.02	0.24	0.34	0.44	0.56	0.60	0.62	0.72	0.81	0.78	0.79	0.76	0.80	0.82	0.95	0.81	0.94	0.84	0.85	0.81	0.90	0.90	0.97	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.01	0.24	0.38	0.47	0.62	0.66	0.63	0.64	0.78	0.83	0.83	0.85	0.85	0.89	0.90	0.90	0.90	0.91	0.92	0.91	0.93	0.93	0.95	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мая 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2024-08-20

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество