PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Value Fund (FDVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Value Fund (FDVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3164641066

CUSIP

316464106

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 дек. 1978 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FDVLX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDVLX с FMCSX FDVLX с TGFTX FDVLX с FXAIX FDVLX с SPY FDVLX с FDMLX FDVLX с FDGRX FDVLX с BRK-B FDVLX с DIA FDVLX с OEF FDVLX с FBGRX
Популярные сравнения:
FDVLX с FMCSX FDVLX с TGFTX FDVLX с FXAIX FDVLX с SPY FDVLX с FDMLX FDVLX с FDGRX FDVLX с BRK-B FDVLX с DIA FDVLX с OEF FDVLX с FBGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Value Fund (FDVLX) показал доход в -2.43% с начала года и -1.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDVLX составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

FDVLX

С начала года

-2.43%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

-5.41%

1 год

-1.05%

5 лет

20.68%

10 лет

8.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-4.07%-4.24%-3.96%7.36%-2.43%
2024-2.30%4.78%6.80%-5.67%4.66%-4.52%6.69%0.57%1.45%-2.11%8.43%-7.37%10.31%
202311.45%-3.30%-5.94%0.08%-4.18%9.23%6.79%-2.82%-4.22%-5.01%9.11%9.33%19.57%
2022-2.86%1.33%2.21%-5.95%3.53%-12.65%10.02%-2.96%-12.30%12.74%6.63%-5.59%-9.07%
20211.00%9.01%7.66%5.42%3.14%-1.17%-1.05%2.05%-2.92%5.08%-3.88%7.27%35.30%
2020-4.34%-10.20%-27.02%16.43%5.07%2.59%3.56%5.99%-2.20%2.35%18.08%7.11%9.33%
201912.30%3.89%-0.20%4.64%-8.96%8.29%0.96%-5.59%4.72%1.53%4.72%3.30%31.68%
20182.51%-5.17%-1.51%1.23%1.10%1.35%2.08%1.55%-0.88%-9.79%1.52%-11.80%-17.58%
20171.87%3.16%-0.27%0.95%0.07%1.34%2.10%-1.35%2.36%0.41%2.10%2.02%15.70%
2016-6.54%1.27%8.47%2.00%1.57%-1.92%4.71%0.63%0.30%-2.45%5.78%2.02%16.06%
2015-2.58%5.75%0.03%0.41%2.14%-2.56%-0.41%-5.39%-5.20%6.28%-0.30%-1.96%-4.44%
2014-1.74%4.81%0.80%-0.40%2.03%3.59%-3.02%4.52%-4.47%3.09%1.86%1.36%12.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDVLX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund (FDVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.15$0.09$0.20$0.12$0.13$0.12$0.17$0.14$1.17$0.33

Дивидендный доход

1.33%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2014$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Value Fund показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Value Fund составляет 9.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.37%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1372
-48.66%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-34.7%12 авг. 1987 г.834 дек. 1987 г.3507 апр. 1989 г.433
-32.28%15 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.2496 окт. 2003 г.351
-28.95%4 дек. 1997 г.2218 окт. 1998 г.13719 апр. 1999 г.358

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...