- ISIN
- US3164641066
- CUSIP
- 316464106
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 1 дек. 1978 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDVLX
Fidelity Value Fund (FDVLX) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции FDVLX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,142.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Value Fund (FDVLX) показал доход в 23.22% с начала года и 35.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDVLX составила 14.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Fidelity Value Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 23.22%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 14.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FDVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FDVLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 19 дек. 1983 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.02% | 3.70% | -6.14% | 11.04% | 1.46% | 4.87% | 1.07% | 23.22% | |||||
| 2025 | 3.01% | -4.07% | -4.24% | -3.96% | 5.02% | 5.01% | 1.10% | 5.08% | -0.35% | -0.83% | 3.84% | 1.88% | 11.32% |
| 2024 | -2.30% | 4.78% | 6.80% | -5.67% | 4.66% | -4.52% | 6.69% | 0.57% | 1.45% | -2.11% | 8.43% | 9.26% | 30.11% |
| 2023 | 11.45% | -3.30% | -5.94% | 0.08% | -4.18% | 9.23% | 6.79% | -2.82% | -4.22% | -5.01% | 9.11% | 9.33% | 19.57% |
| 2022 | -2.86% | 1.33% | 2.21% | -5.95% | 3.53% | -12.65% | 10.02% | -2.96% | -12.30% | 12.74% | 6.63% | -5.60% | -9.07% |
| 2021 | 1.00% | 9.01% | 7.66% | 5.42% | 3.14% | -1.17% | -1.05% | 2.05% | -2.92% | 5.08% | -3.88% | 7.27% | 35.30% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Value Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.91, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund captured 106.57% of S&P 500 Index gains but only 98.23% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 106.57%
- Участие в снижении
- 98.23%
Комиссия
Комиссия FDVLX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDVLX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund (FDVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.24 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 9.71 | +3.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $4.50 | $0.53 | $0.88 | $1.44 | $0.12 | $0.37 | $1.41 | $0.41 | $0.14 | $1.05 |
Дивидендный доход | 8.16% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $4.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Value Fund показал максимальную просадку в 66.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.91%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.66%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.51%июль 1984 г. | 1y 28d | 1y 8mo | 2y 9moиюнь 1983 г. - апр. 1986 г. | — |
-34.69%дек. 1987 г. | 3mo 24d | 1y 4mo | 1y 8moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. | Black Monday1987 |
-32.33%окт. 2002 г. | 4mo 27d | 12mo 2d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| FDVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -56.78% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.45% | -18.90% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -25.43% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -33.92% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.70% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.09% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDVLX
Добавьте Fidelity Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDVLX