PortfoliosLab logo
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46137V2253

CUSIP

46137V225

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 дек. 2010 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400® GARP Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GRPM составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
309.23%
356.48%
GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) показал доход в -8.86% с начала года и -11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRPM составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.


GRPM

С начала года

-8.86%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-11.93%

1 год

-11.36%

5 лет

16.10%

10 лет

8.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.67%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.23%

5 лет

14.30%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GRPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.22%-5.49%-2.55%-4.26%2.12%-8.86%
2024-0.05%11.70%9.76%-5.99%4.52%-2.95%6.80%-3.58%-0.37%-2.13%9.38%-9.88%15.67%
202310.21%-1.79%-3.65%-0.82%-2.92%9.02%4.43%-2.53%-5.58%-4.55%8.95%8.57%18.80%
2022-5.88%0.85%1.42%-7.22%1.18%-9.57%10.95%-3.50%-9.68%11.44%6.20%-5.54%-11.64%
20212.35%7.66%5.72%3.49%1.27%-1.50%-0.16%1.75%-3.29%5.12%-3.29%5.21%26.35%
2020-3.79%-10.24%-22.20%17.93%7.47%2.02%3.43%4.54%-4.01%2.73%16.82%6.83%15.59%
201911.97%4.08%-1.28%3.86%-9.22%7.83%0.36%-5.97%4.28%0.92%2.82%3.03%23.05%
20182.39%-5.04%1.08%0.43%4.17%1.13%1.62%2.38%-1.05%-9.33%2.56%-12.05%-12.45%
20171.27%1.84%-0.24%0.73%-0.99%1.64%0.70%-2.56%5.00%1.08%3.34%0.74%13.05%
2016-7.43%1.86%9.29%2.05%1.69%0.03%4.75%0.89%-0.11%-3.46%9.71%2.44%22.52%
2015-1.99%5.68%0.13%0.15%0.78%-2.55%-0.70%-4.96%-4.61%6.73%0.16%-3.17%-4.95%
2014-1.29%5.54%0.28%-0.56%1.93%4.30%-4.11%4.79%-3.74%2.07%1.53%-0.48%10.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GRPM составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37
0.55
GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.07$0.94$1.07$0.88$0.89$0.84$0.83$0.73$0.58$0.68$0.65

Дивидендный доход

1.18%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.21$1.07
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.94
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.21$1.07
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.20$0.88
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.89
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.84
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.19$0.83
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.73
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.58
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.68
2014$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.56%
-8.74%
GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF составляет 18.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.12%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-28.09%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-25.46%8 июл. 2011 г.624 окт. 2011 г.11316 мар. 2012 г.175
-23.84%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.332
-23.01%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.529

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF составляет 13.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.29%
11.45%
GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF)
Benchmark (^GSPC)