PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

GRPM — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400® GARP Index. GRPM запущен 3 дек. 2010 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V2253

CUSIP

46137V225

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 дек. 2010 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400® GARP Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GRPM составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Популярные сравнения:
GRPM с XMHQ GRPM с VO GRPM с AVUV GRPM с AAPL GRPM с VOT GRPM с EQWL GRPM с AMZN GRPM с IVOO GRPM с EUSA GRPM с FDVLX
Популярные сравнения:
GRPM с XMHQ GRPM с VO GRPM с AVUV GRPM с AAPL GRPM с VOT GRPM с EQWL GRPM с AMZN GRPM с IVOO GRPM с EUSA GRPM с FDVLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) показал доход в -8.02% с начала года и -10.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRPM составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

GRPM

С начала года

-8.02%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-16.50%

1 год

-10.59%

3 года

9.28%

5 лет

14.96%

10 лет

8.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GRPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.22%-5.49%-2.55%-4.26%3.06%-8.02%
2024-0.05%11.70%9.76%-5.99%4.52%-2.95%6.80%-3.58%-0.37%-2.13%9.38%-9.88%15.67%
202310.21%-1.79%-3.65%-0.82%-2.92%9.02%4.43%-2.53%-5.58%-4.55%8.95%8.57%18.80%
2022-5.88%0.85%1.42%-7.22%1.18%-9.57%10.95%-3.50%-9.68%11.44%6.20%-5.54%-11.64%
20212.35%7.66%5.72%3.49%1.27%-1.50%-0.16%1.75%-3.29%5.12%-3.29%5.21%26.35%
2020-3.79%-10.24%-22.20%17.93%7.47%2.02%3.43%4.54%-4.01%2.73%16.82%6.83%15.59%
201911.97%4.08%-1.28%3.86%-9.22%7.83%0.36%-5.97%4.28%0.92%2.82%3.03%23.05%
20182.39%-5.04%1.08%0.43%4.17%1.13%1.62%2.38%-1.05%-9.33%2.56%-12.05%-12.45%
20171.27%1.84%-0.24%0.73%-0.99%1.64%0.70%-2.56%5.00%1.08%3.34%0.74%13.05%
2016-7.43%1.86%9.29%2.05%1.69%0.03%4.75%0.89%-0.11%-3.46%9.71%2.44%22.52%
2015-1.99%5.68%0.13%0.15%0.78%-2.55%-0.70%-4.96%-4.61%6.73%0.16%-3.17%-4.95%
2014-1.29%5.54%0.28%-0.56%1.93%4.30%-4.11%4.79%-3.74%2.07%1.53%-0.48%10.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GRPM составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.07$0.94$1.07$0.88$0.89$0.84$0.83$0.73$0.58$0.68$0.65

Дивидендный доход

1.17%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.21$1.07
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.94
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.21$1.07
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.20$0.88
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.89
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.84
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.19$0.83
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.73
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.58
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.68
2014$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF составляет 17.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.12%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-28.09%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-25.46%8 июл. 2011 г.624 окт. 2011 г.11316 мар. 2012 г.175
-23.84%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.332
-23.01%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.529
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...