PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентPower Corporation of Canada
Дата выпуска25 мая 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияAll Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell 1000 Value
Домашняя страницаwww.putnam.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия PVAL составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PVAL с BMAR, PVAL с VUG, PVAL с VFFVX, PVAL с VOO, PVAL с spvu, PVAL с VTV, PVAL с rwl, PVAL с rfv, PVAL с VITAX, PVAL с pwv

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Focused Large Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.21%
14.80%
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam Focused Large Cap Value ETF показал доход в 26.04% с начала года и 38.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.04%25.70%
1 месяц3.09%3.51%
6 месяцев10.21%14.80%
1 год38.72%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PVAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.36%5.27%6.52%-2.52%3.70%0.81%3.06%0.99%0.75%-0.79%26.04%
20235.21%-1.97%-0.41%0.30%-2.41%8.52%3.84%-2.17%-1.70%-3.28%6.90%5.10%18.40%
2022-3.10%0.36%3.88%-7.06%3.27%-9.45%7.01%-0.72%-8.28%11.52%7.00%-4.59%-2.61%
20210.69%-0.13%0.79%3.19%-2.91%7.03%-2.83%5.52%11.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PVAL среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVAL, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVAL, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVAL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVAL, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVAL, с текущим значением в 23.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Putnam Focused Large Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31
2.97
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Focused Large Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.56$0.42$0.16$0.13

Дивидендный доход

1.41%1.33%0.59%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Focused Large Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam Focused Large Cap Value ETF показал максимальную просадку в 16.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.64%31 мар. 2022 г.12730 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.211
-8.75%15 февр. 2023 г.2217 мар. 2023 г.6215 июн. 2023 г.84
-8.67%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-7.63%5 янв. 2022 г.438 мар. 2022 г.1529 мар. 2022 г.58
-6.98%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam Focused Large Cap Value ETF составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
3.92%
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)