PortfoliosLab logo
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

8 нояб. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JP Morgan US Quality Factor Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JQUA составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JQUA: 0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.43%
113.75%
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF показал доход в -2.89% с начала года и 10.73% за последние 12 месяцев.


JQUA

С начала года

-2.89%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.73%

5 лет

16.02%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JQUA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.02%-0.34%-4.62%-1.79%-2.89%
20242.63%5.09%2.65%-5.31%2.98%3.07%1.83%3.45%1.73%-1.26%6.91%-3.71%21.21%
20234.98%-2.26%3.96%1.38%-0.17%6.45%3.07%-0.70%-4.22%-2.47%8.41%5.06%25.14%
2022-6.33%-3.31%4.33%-6.93%0.68%-6.91%7.22%-4.08%-8.16%8.90%6.84%-4.46%-13.46%
2021-1.83%2.57%4.78%4.49%0.81%3.24%3.08%2.40%-4.88%6.23%-0.14%5.30%28.68%
20200.16%-7.55%-11.67%12.31%5.90%0.67%4.50%5.82%-3.21%-2.80%10.62%3.44%16.56%
20197.21%4.41%1.97%2.63%-5.87%6.42%1.69%-0.85%1.41%1.15%3.32%2.46%28.47%
20184.35%-4.05%-1.38%1.01%1.43%0.51%0.28%7.23%0.76%-5.69%0.86%-7.43%-2.97%
20170.04%5.03%5.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JQUA составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JQUA: 0.64
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JQUA: 1.00
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JQUA: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JQUA: 0.65
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JQUA: 2.78
^GSPC: 1.94

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.46
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.75$0.71$0.58$0.62$0.60$0.52$0.52$0.52$0.10

Дивидендный доход

1.36%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.71
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.58
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.62
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.60
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.52
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.52
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.52
2017$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-10.07%
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 32.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Quality Factor ETF составляет 8.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-22.47%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.19413 июл. 2023 г.384
-17.08%25 сент. 2018 г.4924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.108
-16.81%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-9.67%30 янв. 2018 г.79 февр. 2018 г.239 авг. 2018 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan U.S. Quality Factor ETF составляет 12.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.74%
14.23%
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)