- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JP Morgan US Quality Factor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции JQUA — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JQUA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,874.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) показал доход в 14.76% с начала года и 21.94% за последние 12 месяцев.
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JQUA по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JQUA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 0.91% | -4.63% | 8.22% | 7.08% | 1.98% | -0.24% | 14.76% | |||||
| 2025 | 4.02% | -0.34% | -4.62% | -0.67% | 4.92% | 2.35% | 0.67% | 2.20% | 2.10% | -0.30% | 0.59% | 0.54% | 11.69% |
| 2024 | 2.63% | 5.09% | 2.65% | -5.31% | 2.98% | 3.07% | 1.83% | 3.45% | 1.73% | -1.26% | 6.91% | -3.70% | 21.21% |
| 2023 | 4.98% | -2.26% | 3.96% | 1.38% | -0.17% | 6.45% | 3.07% | -0.70% | -4.22% | -2.47% | 8.41% | 5.06% | 25.13% |
| 2022 | -6.33% | -3.31% | 4.33% | -6.93% | 0.68% | -6.90% | 7.22% | -4.08% | -8.16% | 8.90% | 6.84% | -4.46% | -13.45% |
| 2021 | -1.83% | 2.57% | 4.78% | 4.49% | 0.81% | 3.25% | 3.08% | 2.40% | -4.88% | 6.23% | -0.14% | 5.30% | 28.68% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.88, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.77%) than losses (88.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.87, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 95.77%
- Участие в снижении
- 88.54%
Комиссия
Комиссия JQUA составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JQUA имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQUA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.24 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 9.71 | +2.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.75 | $0.71 | $0.58 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 32.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Quality Factor ETF составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.92%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.47%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 9mo 16d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.08%дек. 2018 г. | 3mo | 2mo 27d | 5mo 27dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.81%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.67%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 1d | 6mo 11dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| JQUA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -56.78% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -18.90% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.00% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.70% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.09% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JQUA
Добавьте JPMorgan U.S. Quality Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JQUA