PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска8 нояб. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексJP Morgan US Quality Factor Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JQUA составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Популярные сравнения: JQUA с SPHQ, JQUA с VFQY, JQUA с ACVF, JQUA с XLC, JQUA с SCHD, JQUA с IVV, JQUA с VIG, JQUA с SPLG, JQUA с VTV, JQUA с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
131.90%
105.22%
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF показал доход в 9.00% с начала года и 26.92% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.00%11.21%
1 месяц2.66%4.60%
6 месяцев14.61%16.35%
1 год26.92%27.79%
5 лет (среднегодовая)15.02%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JQUA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.63%5.09%2.65%-5.31%9.00%
20234.98%-2.26%3.96%1.38%-0.17%6.45%3.07%-0.70%-4.22%-2.47%8.41%5.06%25.14%
2022-6.33%-3.31%4.33%-6.93%0.68%-6.91%7.22%-4.08%-8.16%8.90%6.84%-4.46%-13.45%
2021-1.83%2.57%4.78%4.49%0.81%3.25%3.08%2.40%-4.89%6.23%-0.14%5.30%28.68%
20200.16%-7.55%-11.67%12.31%5.90%0.67%4.50%5.82%-3.21%-2.80%10.62%3.43%16.56%
20197.21%4.41%1.97%2.62%-5.88%6.42%1.69%-0.85%1.41%1.15%3.32%2.46%28.47%
20184.35%-4.05%-1.38%1.01%1.43%0.51%0.28%7.23%0.76%-5.69%0.87%-7.43%-2.97%
20170.04%5.03%5.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JQUA среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 8989
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JQUA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JQUA, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JQUA, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JQUA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JQUA, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JQUA, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.54
2.52
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.60$0.58$0.62$0.60$0.52$0.52$0.52$0.10

Дивидендный доход

1.15%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.58
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.62
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.60
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.52
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.52
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.52
2017$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.55%
-0.31%
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 32.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Quality Factor ETF составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-22.47%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.19413 июл. 2023 г.384
-17.08%25 сент. 2018 г.4924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.108
-9.67%30 янв. 2018 г.79 февр. 2018 г.239 авг. 2018 г.30
-8.78%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan U.S. Quality Factor ETF составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.98%
3.10%
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)