3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CHG.DE Chapters Group AG	Technology	4%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	4%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	4%
ETG.DE EnviTec Biogas AG	Utilities	4%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	Financial Services	4%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	4%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	4%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	4%
HWKN Hawkins, Inc.	Basic Materials	4%
IT Gartner, Inc.	Technology	4%
JBL Jabil Inc.	Technology	4%
KEN Kenon Holdings Ltd.	Utilities	4%
KLAC KLA Corporation	Technology	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	Financial Services	4%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	Financial Services	4%
NBN Northeast Bank	Financial Services	4%
OEWA.DE VERBUND AG	Utilities	4%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	4%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	4%
STLD Steel Dynamics, Inc.	Basic Materials	4%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	4%
TT Trane Technologies plc	Industrials	4%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	4%
WSO-B Watsco Inc	Industrials	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 янв. 2015 г., начальной даты KEN

Доходность по периодам

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 8.54% с начала года и доходность в 30.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+	-0.14%	2.32%	8.54%	16.32%	25.65%	32.34%	30.14%	30.55%
Активы портфеля:
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-2.69%	-2.99%	32.92%	64.01%	46.93%	58.06%	47.66%	29.56%
FTNT Fortinet, Inc.	-4.91%	-9.12%	-3.41%	-7.63%	-21.52%	4.61%	14.18%	29.55%
TPL Texas Pacific Land Corporation	8.47%	-22.50%	42.90%	38.72%	0.11%	28.36%	19.65%	39.10%
NBN Northeast Bank	-0.50%	13.88%	19.22%	35.54%	49.68%	51.75%	35.49%	28.28%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	-0.65%	7.91%	-12.41%	-0.69%	0.70%	17.49%	16.93%	30.47%
STLD Steel Dynamics, Inc.	0.30%	9.17%	12.81%	35.75%	60.41%	22.60%	32.10%	25.90%
LLY Eli Lilly and Company	-1.65%	-3.87%	-12.44%	13.07%	29.22%	38.18%	39.87%	31.00%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	-0.43%	9.15%	-7.19%	17.18%	20.55%	26.96%	18.87%	23.83%
TT Trane Technologies plc	1.22%	10.40%	19.95%	12.99%	35.92%	41.21%	23.98%	24.43%
IT Gartner, Inc.	-2.91%	-10.51%	-43.03%	-39.98%	-64.06%	-23.11%	-5.25%	5.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.91%	4.19%	-2.53%	2.86%									8.54%
2025	6.78%	1.05%	-3.43%	3.40%	3.41%	4.09%	-0.47%	-2.38%	1.23%	0.73%	2.32%	2.11%	20.05%
2024	0.56%	7.39%	6.22%	-3.16%	7.13%	2.00%	4.44%	5.68%	1.61%	-0.54%	9.65%	-6.42%	38.94%
2023	3.53%	1.25%	1.10%	1.24%	2.09%	7.88%	3.25%	0.81%	-1.75%	-0.71%	8.44%	4.45%	35.89%
2022	-6.37%	0.81%	3.44%	-4.34%	2.48%	-5.75%	10.68%	-0.92%	-4.30%	11.33%	7.63%	-2.49%	10.60%
2021	0.67%	8.45%	8.18%	5.27%	6.18%	2.07%	3.60%	5.26%	-3.81%	6.10%	3.10%	7.48%	66.18%

Метрики бенчмарка

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+: годовая альфа составляет 17.26%, бета — 0.80, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 15.01.2015.

Портфель участвовал в 128.88% роста S&P 500 Index, но только в 55.49% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 17.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 17.26%

Бета: 0.80

R²: 0.76

Участие в росте: 128.88%

Участие в снижении: 55.49%

Комиссия

Комиссия 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	2.23	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.02	3.12	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.42	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.64	4.05	-0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.28	17.91	-9.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	67	1.54	1.99	1.28	2.32	4.31
FTNT Fortinet, Inc.	17	-0.52	-0.45	0.93	-0.41	-0.62
TPL Texas Pacific Land Corporation	34	0.09	0.46	1.06	0.25	0.38
NBN Northeast Bank	65	1.44	2.02	1.26	1.74	4.29
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	35	0.11	0.39	1.05	0.33	0.74
STLD Steel Dynamics, Inc.	79	1.89	2.69	1.31	3.70	12.13
LLY Eli Lilly and Company	51	0.76	1.26	1.18	1.00	2.43
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	51	0.78	1.15	1.16	1.16	2.64
TT Trane Technologies plc	68	1.41	1.99	1.27	2.46	4.95
IT Gartner, Inc.	3	-1.30	-2.00	0.67	-0.91	-1.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.07
За 5 лет: 1.88
За 10 лет: 1.79
За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.30%	1.24%	1.72%	1.41%	1.84%	1.26%	1.43%	1.55%	5.52%	1.61%	1.82%	3.34%
Активы портфеля:
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.49%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.54%	0.74%	1.37%	0.83%	1.37%	0.88%	2.20%	0.22%	0.55%	0.30%	0.10%	0.22%
NBN Northeast Bank	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.10%	0.11%	0.18%	0.18%	0.24%	0.17%	0.31%	0.38%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	0.38%	0.34%	0.37%	0.53%	0.46%	0.62%	0.96%	1.08%	1.64%	1.75%	2.84%	2.34%
STLD Steel Dynamics, Inc.	1.07%	1.18%	1.61%	1.44%	1.39%	1.68%	2.71%	2.82%	2.50%	1.44%	1.57%	3.08%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	0.41%	0.37%	0.33%	0.27%	0.28%	0.23%	0.29%	0.30%	0.38%	0.31%	0.34%	0.46%
TT Trane Technologies plc	0.83%	0.97%	0.91%	1.23%	1.59%	1.17%	1.46%	1.59%	2.15%	1.91%	1.81%	2.10%
IT Gartner, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ показал максимальную просадку в 35.41%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка 3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+ составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.41%	21 янв. 2020 г.	42	18 мар. 2020 г.	94	29 июл. 2020 г.	136
-15.49%	26 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	29	5 февр. 2019 г.	93
-13.7%	2 дек. 2015 г.	50	11 февр. 2016 г.	78	1 июн. 2016 г.	128
-12.45%	21 апр. 2022 г.	42	17 июн. 2022 г.	35	5 авг. 2022 г.	77
-12.4%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	57

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	CHG.DE	WSO-B	ETG.DE	OEWA.DE	KEN	LLY	COKE	NBN	TPL	UFPT	ORLY	PGR	HESAY	FTNT	MURGY	HWKN	STLD	LPLA	KLAC	FCNCA	IT	TT	JBL	EME	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.12	0.13	0.12	0.18	0.27	0.39	0.33	0.30	0.33	0.36	0.40	0.40	0.43	0.56	0.44	0.46	0.50	0.52	0.67	0.52	0.61	0.64	0.64	0.59	0.81
GLD	0.02	1.00	0.09	0.01	0.09	0.14	0.05	0.01	0.00	0.01	0.04	0.01	-0.01	-0.03	0.15	0.03	0.10	0.04	0.03	-0.11	0.03	-0.11	0.01	0.02	0.01	0.00	0.08
CHG.DE	0.12	0.09	1.00	0.01	0.09	0.11	0.09	0.01	0.02	0.04	0.03	0.05	0.02	0.01	0.11	0.08	0.11	0.07	0.06	0.05	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.20
WSO-B	0.13	0.01	0.01	1.00	0.02	0.04	0.04	0.02	0.05	0.04	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.06	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.11	0.11	0.09	0.11	0.18
ETG.DE	0.12	0.09	0.09	0.02	1.00	0.13	0.11	0.03	0.02	0.07	0.06	0.04	0.04	0.02	0.14	0.07	0.16	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.10	0.07	0.10	0.10	0.24
OEWA.DE	0.18	0.14	0.11	0.04	0.13	1.00	0.12	0.04	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.21	0.09	0.22	0.12	0.12	0.08	0.11	0.09	0.12	0.11	0.12	0.10	0.27
KEN	0.27	0.05	0.09	0.04	0.11	0.12	1.00	0.09	0.10	0.12	0.12	0.13	0.08	0.08	0.19	0.17	0.17	0.13	0.18	0.14	0.19	0.20	0.17	0.17	0.21	0.17	0.36
LLY	0.39	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.09	1.00	0.15	0.08	0.09	0.17	0.24	0.26	0.18	0.25	0.19	0.15	0.17	0.16	0.23	0.16	0.25	0.27	0.19	0.22	0.34
COKE	0.33	0.00	0.02	0.05	0.02	0.09	0.10	0.15	1.00	0.14	0.13	0.19	0.24	0.24	0.16	0.17	0.18	0.23	0.17	0.19	0.23	0.26	0.25	0.26	0.22	0.27	0.39
NBN	0.30	0.01	0.04	0.04	0.07	0.08	0.12	0.08	0.14	1.00	0.18	0.21	0.14	0.14	0.17	0.12	0.22	0.27	0.28	0.27	0.18	0.35	0.22	0.23	0.27	0.27	0.41
TPL	0.33	0.04	0.03	0.06	0.06	0.08	0.12	0.09	0.13	0.18	1.00	0.15	0.12	0.17	0.13	0.18	0.18	0.24	0.31	0.28	0.25	0.30	0.22	0.23	0.29	0.30	0.44
UFPT	0.36	0.01	0.05	0.07	0.04	0.07	0.13	0.17	0.19	0.21	0.15	1.00	0.15	0.16	0.19	0.22	0.19	0.27	0.25	0.23	0.25	0.31	0.27	0.28	0.29	0.31	0.46
ORLY	0.40	-0.01	0.02	0.07	0.04	0.07	0.08	0.24	0.24	0.14	0.12	0.15	1.00	0.31	0.18	0.28	0.24	0.23	0.22	0.24	0.24	0.25	0.37	0.33	0.23	0.28	0.41
PGR	0.40	-0.03	0.01	0.06	0.02	0.10	0.08	0.26	0.24	0.14	0.17	0.16	0.31	1.00	0.15	0.23	0.29	0.24	0.25	0.31	0.20	0.30	0.32	0.35	0.19	0.27	0.41
HESAY	0.43	0.15	0.11	0.07	0.14	0.21	0.19	0.18	0.16	0.17	0.13	0.19	0.18	0.15	1.00	0.28	0.35	0.22	0.23	0.20	0.33	0.23	0.30	0.30	0.31	0.25	0.46
FTNT	0.56	0.03	0.08	0.09	0.07	0.09	0.17	0.25	0.17	0.12	0.18	0.22	0.28	0.23	0.28	1.00	0.22	0.22	0.25	0.31	0.44	0.26	0.43	0.35	0.39	0.32	0.52
MURGY	0.44	0.10	0.11	0.06	0.16	0.22	0.17	0.19	0.18	0.22	0.18	0.19	0.24	0.29	0.35	0.22	1.00	0.26	0.26	0.34	0.28	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.49
HWKN	0.46	0.04	0.07	0.11	0.07	0.12	0.13	0.15	0.23	0.27	0.24	0.27	0.23	0.24	0.22	0.22	0.26	1.00	0.38	0.33	0.33	0.39	0.34	0.39	0.40	0.45	0.56
STLD	0.50	0.03	0.06	0.09	0.06	0.12	0.18	0.17	0.17	0.28	0.31	0.25	0.22	0.25	0.23	0.25	0.26	0.38	1.00	0.39	0.34	0.42	0.34	0.41	0.46	0.46	0.59
LPLA	0.52	-0.11	0.05	0.08	0.07	0.08	0.14	0.16	0.19	0.27	0.28	0.23	0.24	0.31	0.20	0.31	0.34	0.33	0.39	1.00	0.35	0.52	0.39	0.38	0.44	0.46	0.58
KLAC	0.67	0.03	0.08	0.08	0.09	0.11	0.19	0.23	0.23	0.18	0.25	0.25	0.24	0.20	0.33	0.44	0.28	0.33	0.34	0.35	1.00	0.33	0.42	0.46	0.57	0.44	0.61
FCNCA	0.52	-0.11	0.06	0.07	0.07	0.09	0.20	0.16	0.26	0.35	0.30	0.31	0.25	0.30	0.23	0.26	0.32	0.39	0.42	0.52	0.33	1.00	0.41	0.41	0.43	0.48	0.61
IT	0.61	0.01	0.08	0.11	0.10	0.12	0.17	0.25	0.25	0.22	0.22	0.27	0.37	0.32	0.30	0.43	0.30	0.34	0.34	0.39	0.42	0.41	1.00	0.44	0.43	0.42	0.60
TT	0.64	0.02	0.06	0.11	0.07	0.11	0.17	0.27	0.26	0.23	0.23	0.28	0.33	0.35	0.30	0.35	0.32	0.39	0.41	0.38	0.46	0.41	0.44	1.00	0.49	0.58	0.64
JBL	0.64	0.01	0.08	0.09	0.10	0.12	0.21	0.19	0.22	0.27	0.29	0.29	0.23	0.19	0.31	0.39	0.32	0.40	0.46	0.44	0.57	0.43	0.43	0.49	1.00	0.55	0.67
EME	0.59	0.00	0.06	0.11	0.10	0.10	0.17	0.22	0.27	0.27	0.30	0.31	0.28	0.27	0.25	0.32	0.32	0.45	0.46	0.46	0.44	0.48	0.42	0.58	0.55	1.00	0.68
Portfolio	0.81	0.08	0.20	0.18	0.24	0.27	0.36	0.34	0.39	0.41	0.44	0.46	0.41	0.41	0.46	0.52	0.49	0.56	0.59	0.58	0.61	0.61	0.60	0.64	0.67	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 янв. 2015 г.

3.2 Three 32s -REV ALL(1st + PE-over100PE) (Reb 3m)+

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов