Doug Browne Permanent20260116

График показывает рост $10,000 инвестированных в Doug Browne Permanent20260116 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Doug Browne Permanent20260116 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.4%.

Doug Browne Permanent20260116 has an annualized alpha of 4.06%, beta of 0.51, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.13%) than losses (54.85%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.51 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Doug Browne Permanent20260116 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Doug Browne Permanent20260116 имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Doug Browne Permanent20260116 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Doug Browne Permanent20260116 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.55
• За 5 лет: 1.09
• За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Doug Browne Permanent20260116 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Doug Browne Permanent20260116 показал максимальную просадку в 20.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Doug Browne Permanent20260116 составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.