Сравнение SHY с QQQM
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHY returned 1.74%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHY и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
SHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.65%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHY и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.55% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 0.05% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between SHY and QQQM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SHY
QQQM
Сравнение SHY c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.02 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 11.23 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и QQQM
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -35.04% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -11.96% | +11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -22.70% | +21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -35.04% | +29.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.33% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -8.23% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.21% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и QQQM
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 7.45% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 13.71% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 17.11% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 22.40% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 22.22% | -20.65% |
Сравнение комиссий SHY и QQQM
И SHY, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и QQQM
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности QQQM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and QQQM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 1.74% for SHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY and QQQM have the same expense ratio: 0.15% per year.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.43% for QQQM.
SHY is categorized as Government Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор