PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAU и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.27% против -1.39% соответственно.


IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IAU и TLT

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IAU vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

-0.13

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.10

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.06

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

-0.13

+10.09

IAU vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.13

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

-0.37

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

-0.09

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.26

+0.39

Корреляция

Корреляция между IAU и TLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и TLT

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IAU и TLT

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-48.35%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-9.23%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-43.70%

+22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-48.35%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-40.23%

+28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-13.62%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

4.39%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и TLT

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

3.71%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

6.61%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

11.40%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

15.88%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

14.93%

+0.90%