Сравнение SHY с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Gold Trust (IAU).
SHY и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.65% против 14.27% соответственно.
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и IAU
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. IAU — Ранг доходности на риск
SHY
IAU
Сравнение SHY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 2.33 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.72 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 9.95 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.90 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.90 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.65 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между SHY и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и IAU
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и IAU
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -45.14% | +39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -19.18% | +18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -20.93% | +15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -21.82% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -11.71% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -15.98% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.23% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и IAU
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 10.44% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 24.15% | -23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 27.64% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 17.70% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 15.83% | -14.27% |