Сравнение TLT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Gold Trust (IAU).
TLT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -1.39% против 14.27% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и IAU
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. IAU — Ранг доходности на риск
TLT
IAU
Сравнение TLT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.90 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.33 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.72 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 9.95 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.90 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.26 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.90 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TLT и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и IAU
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и IAU
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -45.14% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -19.18% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -20.93% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -21.82% | -26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.23% | -11.71% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -15.98% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 5.23% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и IAU
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 10.44% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 24.15% | -17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 27.64% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.70% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.83% | -0.90% |