2 Log Sharpe 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.30% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 0.30% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 3.09% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | 1.13% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 3.59% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 10.02% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 3.76% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 3.11% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 12.45% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 9.90% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.92% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 8.29% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 5.38% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | 4.35% |
TJX The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 3.98% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 1.90% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 3.65% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 4.62% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Log Sharpe 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
2 Log Sharpe 2 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -11.04% с начала года и доходность в 28.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| 2 Log Sharpe 2 | -11.04% | -2.10% | -12.90% | 27.10% | 37.56% | 28.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -16.34% | -5.53% | -9.36% | 23.77% | 25.03% | 21.84% |
PGR The Progressive Corporation | 12.84% | -2.73% | 10.91% | 28.82% | 28.82% | 28.96% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.89% | -19.21% | -25.24% | -13.88% | 9.14% | 15.33% |
CB Chubb Limited | 1.34% | -5.49% | -2.45% | 14.97% | 23.97% | 12.08% |
COST Costco Wholesale Corporation | 6.76% | 5.10% | 9.91% | 35.89% | 27.96% | 23.10% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 16.63% | 4.44% | 18.69% | -0.07% | 7.07% | 17.16% |
ETN Eaton Corporation plc | -12.65% | 1.16% | -15.62% | -7.74% | 32.32% | 18.69% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 9.52% | 20.29% | 41.13% | 13.41% | 10.13% |
LLY Eli Lilly and Company | 14.78% | 6.99% | -0.58% | 22.82% | 42.11% | 31.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
TOL Toll Brothers, Inc. | -20.18% | -8.12% | -32.53% | -14.02% | 36.96% | 11.59% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 14.71% | 1.97% | 0.03% | -11.26% | 0.05% | 0.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 0.48% | -8.11% | -1.05% | 18.64% | 24.96% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 13.59% | -2.46% | 12.70% | 27.78% | 28.55% | 19.58% |
WMT Walmart Inc. | 5.54% | 11.59% | 15.82% | 59.72% | 18.90% | 15.99% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -19.99% | -12.29% | -38.14% | -37.15% | 11.49% | 45.39% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -6.41% | -8.74% | -4.24% | 15.70% | 14.24% | 12.95% |
CTAS Cintas Corporation | 14.28% | 1.80% | 0.85% | 26.27% | 34.39% | 27.57% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 5.08% | 5.73% | 11.88% | 33.02% | 24.07% | 16.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Log Sharpe 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.76% | 3.94% | -9.17% | -0.01% | -11.04% | ||||||||
| 2024 | 9.09% | 13.30% | 6.95% | -3.27% | 16.48% | 10.08% | -2.06% | 2.97% | 1.48% | 3.60% | 5.02% | -2.24% | 78.45% |
| 2023 | 10.06% | 4.02% | 11.34% | 2.33% | 11.35% | 9.26% | 4.41% | 1.42% | -7.89% | -1.61% | 10.86% | 2.97% | 73.87% |
| 2022 | -8.60% | -2.73% | 6.61% | -15.11% | -1.24% | -7.80% | 13.91% | -6.33% | -10.42% | 10.95% | 5.69% | -8.94% | -25.22% |
| 2021 | -1.35% | -2.20% | 1.71% | 8.25% | 0.40% | 11.18% | 3.65% | 5.74% | -6.19% | 10.71% | 11.78% | 1.81% | 53.61% |
| 2020 | 1.86% | -3.05% | -7.58% | 13.97% | 9.45% | 7.65% | 11.24% | 14.48% | -4.40% | -5.89% | 7.36% | 5.15% | 58.52% |
| 2019 | 6.34% | 3.25% | 6.17% | 3.08% | -7.79% | 7.98% | 2.80% | -1.50% | 4.11% | 8.40% | 5.29% | 5.48% | 51.84% |
| 2018 | 7.84% | 0.09% | -1.62% | 0.33% | 8.49% | -0.25% | 3.33% | 13.43% | 0.12% | -8.67% | -8.15% | -9.22% | 3.04% |
| 2017 | 2.40% | 5.32% | 2.69% | -0.79% | 8.55% | -3.09% | 1.27% | 2.82% | 1.63% | 5.24% | 3.21% | -0.58% | 32.09% |
| 2016 | -2.79% | 3.42% | 6.46% | -6.48% | 4.52% | 0.89% | 8.04% | -0.02% | 2.22% | 0.34% | 2.11% | 3.40% | 23.47% |
| 2015 | 2.57% | 8.22% | -1.23% | 1.25% | 2.50% | -0.78% | 0.52% | -2.84% | 0.11% | 6.47% | -1.24% | -2.92% | 12.69% |
| 2014 | -3.73% | 5.21% | -0.49% | 3.21% | 1.92% | 1.71% | -1.31% | 5.84% | -1.53% | 6.07% | 5.79% | -2.03% | 21.93% |
Комиссия
Комиссия 2 Log Sharpe 2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 Log Sharpe 2 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
PGR The Progressive Corporation | 1.08 | 1.54 | 1.21 | 2.15 | 5.40 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
CB Chubb Limited | 0.62 | 0.97 | 1.13 | 0.92 | 2.28 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.63 | 2.19 | 1.30 | 2.08 | 6.27 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 0.11 | 0.18 |
ETN Eaton Corporation plc | -0.17 | 0.03 | 1.00 | -0.19 | -0.48 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.30 | 1.43 | 5.14 | 14.01 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.54 | 1.01 | 1.13 | 0.79 | 1.61 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
TOL Toll Brothers, Inc. | -0.41 | -0.35 | 0.96 | -0.34 | -0.78 |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | -0.50 | -0.61 | 0.92 | -0.23 | -0.85 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.12 | 1.68 | 1.20 | 1.29 | 5.26 |
WMT Walmart Inc. | 2.52 | 3.38 | 1.47 | 2.86 | 9.79 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.68 | -0.83 | 0.90 | -0.58 | -1.30 |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 0.52 | 0.84 | 1.12 | 0.67 | 1.75 |
CTAS Cintas Corporation | 1.04 | 1.44 | 1.22 | 1.33 | 3.43 |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.88 | 2.76 | 1.35 | 3.23 | 10.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Log Sharpe 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.77% | 0.69% | 0.85% | 1.42% | 1.20% | 1.44% | 1.22% | 1.33% | 1.41% | 1.54% | 1.63% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
PGR The Progressive Corporation | 1.85% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
CB Chubb Limited | 1.30% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.36% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.29% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.34% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.94% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.74% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.47% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% |
CTAS Cintas Corporation | 0.72% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.19% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Log Sharpe 2 показал максимальную просадку в 49.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.
Текущая просадка 2 Log Sharpe 2 составляет 15.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.45% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 342 | 5 апр. 2010 г. | 571 |
| -31.59% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -28.79% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 263 |
| -28.1% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 63 |
| -26.51% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Log Sharpe 2 составляет 19.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 13.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | RGR | UNH | LLY | DPZ | AMD | WMT | TOL | PGR | ORLY | NVDA | AAPL | CB | TJX | COST | MSFT | CINF | ETN | CTAS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.35 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 0.81 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | -0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.11 |
| RGR | 0.35 | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| UNH | 0.47 | -0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| LLY | 0.49 | 0.01 | 0.17 | 0.34 | 1.00 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.40 |
| DPZ | 0.46 | 0.01 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.48 |
| AMD | 0.52 | 0.04 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.19 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.56 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.27 | 0.38 | 0.37 | 0.54 |
| WMT | 0.45 | -0.01 | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 1.00 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.40 | 0.56 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.38 |
| TOL | 0.56 | 0.05 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.48 |
| PGR | 0.54 | -0.00 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.54 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.59 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| ORLY | 0.49 | -0.03 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.45 | 0.50 |
| NVDA | 0.59 | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.56 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.45 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.51 | 0.28 | 0.42 | 0.41 | 0.73 |
| AAPL | 0.59 | 0.02 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.77 |
| CB | 0.56 | -0.01 | 0.24 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 1.00 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.68 | 0.44 | 0.46 | 0.39 |
| TJX | 0.56 | -0.03 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.49 |
| COST | 0.57 | 0.00 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.56 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.48 | 1.00 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.53 |
| MSFT | 0.69 | 0.02 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.51 | 0.51 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.66 |
| CINF | 0.65 | -0.00 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.40 | 0.28 | 0.31 | 0.68 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.50 | 0.52 | 0.45 |
| ETN | 0.71 | 0.05 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.46 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.56 |
| CTAS | 0.70 | -0.01 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.81 | 0.11 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.50 | 0.73 | 0.77 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.66 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |