2 Log Sharpe 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
2 Log Sharpe 2
Последнее обновление 19 дек. 2024 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.30% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 0.30% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 3.09% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | 1.13% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 3.59% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 10.02% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 3.76% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 3.11% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 12.45% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 9.90% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.92% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 8.29% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 5.38% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | 4.35% |
TJX The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 3.98% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 1.90% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 3.65% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 4.62% |
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Log Sharpe 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
2 Log Sharpe 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
2 Log Sharpe 2 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 34.92% с начала года и доходность в 25.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| 2 Log Sharpe 2 | 34.27% | -2.93% | 6.59% | 35.37% | 27.98% | 24.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 32.83% | 11.36% | 22.93% | 32.10% | 29.97% | 26.22% |
PGR The Progressive Corporation | 51.62% | -8.91% | 14.81% | 53.08% | 30.34% | 27.68% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -3.52% | -15.97% | 4.40% | -2.37% | 12.81% | 19.00% |
CB Chubb Limited | 22.50% | -3.86% | 3.92% | 25.40% | 14.18% | 11.15% |
COST Costco Wholesale Corporation | 45.38% | -0.17% | 12.78% | 46.14% | 28.84% | 23.48% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 4.76% | -4.10% | -17.76% | 5.37% | 9.37% | 17.43% |
ETN Eaton Corporation plc | 42.14% | -8.85% | 6.30% | 43.44% | 31.66% | 20.51% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.64% | -1.85% | 12.72% | 27.24% | 11.61% | 7.96% |
LLY Eli Lilly and Company | 32.57% | 2.38% | -12.87% | 35.48% | 44.37% | 29.55% |
NVDA NVIDIA Corporation | 172.06% | -8.15% | 6.44% | 175.91% | 86.93% | 75.46% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 22.96% | -17.66% | 7.50% | 22.03% | 27.57% | 15.44% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | -21.90% | -6.93% | -13.80% | -22.08% | -0.05% | 3.97% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.97% | 5.75% | -2.56% | 17.43% | 23.79% | 26.65% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 28.32% | 1.19% | 12.69% | 28.05% | 22.81% | 20.23% |
WMT Walmart Inc. | 77.63% | 4.59% | 36.52% | 78.77% | 20.22% | 14.65% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -19.13% | -13.30% | -26.06% | -14.61% | 21.32% | 46.45% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 43.35% | -6.11% | 26.95% | 45.61% | 9.94% | 13.98% |
CTAS Cintas Corporation | 25.08% | -15.60% | 5.95% | 26.64% | 23.71% | 26.42% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 31.85% | 1.86% | 10.62% | 34.66% | 16.80% | 15.29% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Log Sharpe 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.40% | 6.87% | 5.52% | -2.31% | 5.08% | 4.10% | 1.66% | 4.82% | 1.51% | -1.38% | 5.46% | 34.27% | |
| 2023 | 4.14% | -0.54% | 6.65% | 2.98% | 2.60% | 6.02% | 1.64% | 2.50% | -3.18% | 3.01% | 5.97% | 2.38% | 39.48% |
| 2022 | -6.75% | -0.44% | 5.46% | -6.36% | 0.33% | -3.76% | 7.25% | -4.75% | -4.80% | 8.90% | 6.83% | -3.88% | -3.73% |
| 2021 | -0.64% | 0.06% | 2.39% | 5.19% | 3.06% | 5.18% | 3.14% | 3.76% | -5.69% | 8.87% | 1.67% | 5.35% | 36.59% |
| 2020 | 2.66% | -4.04% | -7.33% | 12.60% | 6.81% | 5.11% | 7.59% | 6.20% | -2.10% | -3.88% | 6.48% | 4.59% | 38.21% |
| 2019 | 6.04% | 4.13% | 2.75% | 2.44% | -3.26% | 5.81% | 2.07% | 0.17% | 1.50% | 4.14% | 2.82% | 3.97% | 37.44% |
| 2018 | 5.57% | -2.60% | 0.12% | 1.31% | 4.46% | -0.24% | 5.39% | 7.80% | 0.36% | -4.90% | 0.19% | -5.50% | 11.59% |
| 2017 | 2.19% | 4.02% | 2.02% | 0.42% | 4.15% | -1.12% | 1.77% | 0.31% | 2.79% | 2.60% | 5.13% | 0.52% | 27.61% |
| 2016 | -1.90% | 2.75% | 5.12% | -2.40% | 3.55% | 2.56% | 6.24% | 0.17% | 0.38% | -1.38% | 1.75% | 3.21% | 21.51% |
| 2015 | 0.60% | 5.93% | -0.89% | 1.20% | 2.16% | -0.60% | 1.50% | -1.54% | 0.72% | 5.89% | -0.51% | 0.39% | 15.55% |
| 2014 | -1.72% | 6.26% | -0.45% | 0.63% | 1.12% | 1.85% | -2.48% | 5.21% | -0.78% | 4.01% | 3.87% | 0.47% | 19.05% |
| 2013 | 3.34% | 2.10% | 2.25% | 2.23% | 1.28% | -2.69% | 5.38% | 0.39% | 3.09% | 1.70% | 4.28% | 0.55% | 26.40% |
Комиссия
Комиссия 2 Log Sharpe 2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 Log Sharpe 2 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
PGR The Progressive Corporation | 2.68 | 3.73 | 1.47 | 5.09 | 18.11 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.06 | 0.11 | 1.02 | -0.07 | -0.20 |
CB Chubb Limited | 1.54 | 2.16 | 1.29 | 2.72 | 7.08 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.60 | 3.20 | 1.46 | 4.72 | 12.17 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.25 | 0.52 | 1.08 | 0.26 | 0.54 |
ETN Eaton Corporation plc | 1.65 | 2.20 | 1.30 | 2.34 | 7.33 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 10.08 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.18 | 1.78 | 1.23 | 1.47 | 4.28 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.64 | 1.46 | 6.66 | 20.59 |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.67 | 1.13 | 1.14 | 0.91 | 3.07 |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | -0.91 | -1.17 | 0.85 | -0.39 | -1.88 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.77 |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.48 | 2.10 | 1.28 | 1.57 | 4.04 |
WMT Walmart Inc. | 4.75 | 6.92 | 1.90 | 9.69 | 52.93 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.25 | -0.04 | 1.00 | -0.27 | -0.49 |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.16 | 2.79 | 1.39 | 1.93 | 12.89 |
CTAS Cintas Corporation | 1.58 | 2.10 | 1.36 | 1.87 | 12.79 |
TJX The TJX Companies, Inc. | 2.22 | 3.15 | 1.40 | 4.32 | 12.04 |
2 Log Sharpe 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Log Sharpe 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.74% | 0.86% | 1.42% | 1.20% | 1.44% | 1.22% | 1.33% | 1.41% | 1.54% | 1.63% | 1.90% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
PGR The Progressive Corporation | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.64% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
CB Chubb Limited | 1.31% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.42% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.11% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.72% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.98% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.24% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% | 3.16% |
CTAS Cintas Corporation | 0.78% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.20% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
2 Log Sharpe 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
2 Log Sharpe 2 показал максимальную просадку в 42.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка 2 Log Sharpe 2 составляет 5.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.37% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 245 | 11 нояб. 2009 г. | 474 |
| -25.63% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 70 |
| -15.49% | 30 дек. 2021 г. | 118 | 17 июн. 2022 г. | 115 | 1 дек. 2022 г. | 233 |
| -15.26% | 26 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 102 |
| -11.93% | 7 апр. 2006 г. | 70 | 18 июл. 2006 г. | 49 | 26 сент. 2006 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Log Sharpe 2 составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
2 Log Sharpe 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| GLD | RGR | UNH | LLY | AMD | DPZ | WMT | AAPL | NVDA | TOL | ORLY | PGR | CB | TJX | COST | MSFT | ETN | CINF | CTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | -0.00 | -0.01 |
| RGR | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| UNH | -0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| LLY | 0.01 | 0.17 | 0.35 | 1.00 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| AMD | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.28 | 0.19 | 0.39 | 0.56 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.37 | 0.27 | 0.38 |
| DPZ | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.39 |
| WMT | -0.01 | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| AAPL | 0.03 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.39 | 0.31 | 0.41 |
| NVDA | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.56 | 0.32 | 0.22 | 0.45 | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.41 | 0.28 | 0.42 |
| TOL | 0.05 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 0.41 | 0.43 |
| ORLY | -0.03 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| PGR | -0.00 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.54 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.59 | 0.44 |
| CB | -0.00 | 0.24 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 1.00 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.68 | 0.46 |
| TJX | -0.03 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| COST | 0.00 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.55 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.47 | 1.00 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.46 |
| MSFT | 0.02 | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.39 | 0.51 |
| ETN | 0.05 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.55 |
| CINF | -0.00 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.40 | 0.59 | 0.68 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.51 | 1.00 | 0.52 |
| CTAS | -0.01 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.