2 Log Sharpe 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	12.45%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	10.02%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	9.90%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9.26%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	8.29%
AAPL Apple Inc	Technology	6.30%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	5.38%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.92%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	4.62%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	Industrials	4.35%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	3.98%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	3.76%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.65%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.59%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	3.11%
CB Chubb Limited	Financial Services	3.09%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	1.90%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	1.13%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Log Sharpe 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2 Log Sharpe 2 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 3.80% с начала года и доходность в 25.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2 Log Sharpe 2	-0.38%	1.23%	3.80%	4.66%	15.31%	25.10%	22.42%	25.17%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.14%	7.72%	128.95%	121.76%	322.01%	57.74%	43.72%	60.51%
CB Chubb Limited	-1.35%	0.70%	3.43%	8.96%	10.97%	20.64%	15.72%	11.89%
CINF Cincinnati Financial Corporation	-1.84%	0.46%	-0.07%	1.71%	9.89%	19.76%	8.67%	11.63%
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
CTAS Cintas Corporation	-3.45%	4.28%	-7.21%	-4.62%	-23.00%	14.08%	15.90%	23.37%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-0.15%	-3.08%	-24.40%	-24.39%	-31.90%	3.21%	-5.43%	10.76%
ETN Eaton Corporation plc	1.82%	0.41%	27.32%	18.09%	23.03%	30.80%	24.42%	23.50%
GLD SPDR Gold Shares	0.26%	-8.41%	0.24%	3.07%	30.18%	29.71%	17.55%	12.56%
LLY Eli Lilly and Company	1.57%	21.37%	7.29%	15.58%	50.32%	38.07%	39.75%	33.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2 Log Sharpe 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.68%	2.42%	-6.64%	5.94%	0.83%	-0.06%							3.80%
2025	3.66%	3.46%	-2.06%	2.43%	0.50%	2.08%	0.17%	2.05%	5.42%	-0.95%	3.49%	-0.46%	21.36%
2024	4.40%	6.87%	5.52%	-2.31%	5.08%	4.10%	1.66%	4.82%	1.51%	-1.38%	5.46%	-6.23%	32.73%
2023	4.14%	-0.54%	6.65%	2.98%	2.60%	6.02%	1.64%	2.50%	-3.18%	3.01%	5.97%	2.38%	39.48%
2022	-6.75%	-0.44%	5.46%	-6.36%	0.33%	-3.76%	7.25%	-4.75%	-4.80%	8.90%	6.83%	-3.88%	-3.73%
2021	-0.64%	0.06%	2.39%	5.19%	3.06%	5.18%	3.14%	3.76%	-5.69%	8.87%	1.67%	5.35%	36.59%

Метрики бенчмарка

2 Log Sharpe 2 has an annualized alpha of 12.35%, beta of 0.79, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2004.

This portfolio captured 108.23% of S&P 500 Index gains but only 53.85% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.35%

Бета: 0.79

R²: 0.85

Участие в росте: 108.23%

Участие в снижении: 53.85%

Комиссия

Комиссия 2 Log Sharpe 2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2 Log Sharpe 2 имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2 Log Sharpe 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.48	1.94	-0.46
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.18	2.63	-0.45
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.27	1.35	-0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.67	2.59	-0.91
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.29	11.84	-4.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	97	4.91	4.51	1.60	11.69	24.15
CB Chubb Limited	61	0.62	1.03	1.12	1.18	2.70
CINF Cincinnati Financial Corporation	57	0.50	0.83	1.10	0.95	2.47
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
CTAS Cintas Corporation	6	-1.16	-1.58	0.82	-0.85	-1.49
DPZ Domino's Pizza, Inc.	4	-1.24	-1.76	0.80	-0.87	-1.81
ETN Eaton Corporation plc	63	0.71	1.14	1.14	1.21	2.63
GLD SPDR Gold Shares	33	1.13	1.51	1.23	1.51	3.78
LLY Eli Lilly and Company	77	1.33	1.90	1.26	2.14	5.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2 Log Sharpe 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.48
За 5 лет: 1.62
За 10 лет: 1.64
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Log Sharpe 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.06%	0.81%	0.69%	0.85%	1.42%	1.20%	1.44%	1.22%	1.33%	1.41%	1.54%	1.69%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CB Chubb Limited	1.21%	1.22%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	4.23%
CINF Cincinnati Financial Corporation	2.19%	2.13%	2.25%	2.90%	2.70%	2.21%	2.75%	2.13%	2.74%	3.33%	2.53%	3.89%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CTAS Cintas Corporation	1.04%	0.89%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.99%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	2.30%	1.67%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%
ETN Eaton Corporation plc	1.06%	1.31%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	1.88%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2 Log Sharpe 2 показал максимальную просадку в 42.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка 2 Log Sharpe 2 составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-42.34%нояб. 2008 г.	10mo 29d	11mo 26d	1y 10moдек. 2007 г. - нояб. 2009 г.
Обвал COVID2020	-25.63%март 2020 г.	1mo 1d	2mo 10d	3mo 11dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-15.49%июнь 2022 г.	5mo 19d	5mo 17d	11mo 6dдек. 2021 г. - дек. 2022 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.26%дек. 2018 г.	2mo 29d	2mo	4mo 29dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Коррекция 2006 года2006	-11.78%июль 2006 г.	3mo 12d	2mo 10d	5mo 22dапр. 2006 г. - сент. 2006 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 13.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.58	2.18	1.90	1.76	1.71

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.71, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2 Log Sharpe 2 с S&P 500 Index

Корреляция 2 Log Sharpe 2 с S&P 500 Index составляет 0.62 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ETN: 0.70, а самая низкая у GLD: 0.07.

0.07

0.35

0.43

0.44

0.46

0.47

0.48

0.51

0.52

0.54

0.55

0.55

0.56

0.59

0.59

0.63

0.68

0.68

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2 Log Sharpe 2. Самая высокая корреляция с портфелем у CTAS: 0.73, а самая низкая у GLD: 0.16.

0.16

0.43

0.47

0.48

0.49

0.51

0.53

0.54

0.55

0.55

0.59

0.59

0.60

0.60

0.60

0.60

0.62

0.68

0.73

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	RGR	UNH	AMD	LLY	DPZ	WMT	NVDA	AAPL	ORLY	PGR	TOL	CB	TJX	COST	MSFT	ETN	CINF	CTAS
GLD	1.00	0.05	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.01	0.04	0.02	-0.02	-0.01	0.05	-0.00	-0.03	0.00	0.02	0.05	-0.01	-0.01
RGR	0.05	1.00	0.18	0.20	0.17	0.22	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.29	0.23	0.28	0.23	0.21	0.28	0.28	0.28
UNH	0.00	0.18	1.00	0.20	0.33	0.25	0.26	0.21	0.26	0.30	0.33	0.26	0.35	0.30	0.30	0.30	0.33	0.36	0.36
AMD	0.05	0.20	0.20	1.00	0.22	0.26	0.18	0.56	0.39	0.23	0.20	0.32	0.20	0.27	0.28	0.42	0.38	0.25	0.35
LLY	0.01	0.17	0.33	0.22	1.00	0.26	0.31	0.24	0.25	0.29	0.31	0.24	0.32	0.29	0.33	0.34	0.33	0.35	0.37
DPZ	0.01	0.22	0.25	0.26	0.26	1.00	0.27	0.29	0.29	0.34	0.26	0.33	0.27	0.34	0.34	0.32	0.32	0.31	0.39
WMT	-0.01	0.19	0.26	0.18	0.31	0.27	1.00	0.20	0.24	0.37	0.33	0.27	0.35	0.40	0.56	0.30	0.30	0.36	0.36
NVDA	0.04	0.20	0.21	0.56	0.24	0.29	0.20	1.00	0.44	0.27	0.23	0.34	0.21	0.29	0.32	0.50	0.42	0.26	0.39
AAPL	0.02	0.21	0.26	0.39	0.25	0.29	0.24	0.44	1.00	0.30	0.27	0.34	0.26	0.31	0.35	0.49	0.38	0.31	0.40
ORLY	-0.02	0.22	0.30	0.23	0.29	0.34	0.37	0.27	0.30	1.00	0.35	0.35	0.36	0.47	0.43	0.32	0.34	0.39	0.45
PGR	-0.01	0.22	0.33	0.20	0.31	0.26	0.33	0.23	0.27	0.35	1.00	0.33	0.55	0.35	0.37	0.33	0.37	0.58	0.43
TOL	0.05	0.29	0.26	0.32	0.24	0.33	0.27	0.34	0.34	0.35	0.33	1.00	0.35	0.39	0.34	0.33	0.45	0.41	0.42
CB	-0.00	0.23	0.35	0.20	0.32	0.27	0.35	0.21	0.26	0.36	0.55	0.35	1.00	0.40	0.36	0.32	0.41	0.68	0.45
TJX	-0.03	0.28	0.30	0.27	0.29	0.34	0.40	0.29	0.31	0.47	0.35	0.39	0.40	1.00	0.47	0.35	0.41	0.44	0.47
COST	0.00	0.23	0.30	0.28	0.33	0.34	0.56	0.32	0.35	0.43	0.37	0.34	0.36	0.47	1.00	0.41	0.36	0.39	0.45
MSFT	0.02	0.21	0.30	0.42	0.34	0.32	0.30	0.50	0.49	0.32	0.33	0.33	0.32	0.35	0.41	1.00	0.43	0.37	0.49
ETN	0.05	0.28	0.33	0.38	0.33	0.32	0.30	0.42	0.38	0.34	0.37	0.45	0.41	0.41	0.36	0.43	1.00	0.48	0.52
CINF	-0.01	0.28	0.36	0.25	0.35	0.31	0.36	0.26	0.31	0.39	0.58	0.41	0.68	0.44	0.39	0.37	0.48	1.00	0.52
CTAS	-0.01	0.28	0.36	0.35	0.37	0.39	0.36	0.39	0.40	0.45	0.43	0.42	0.45	0.47	0.45	0.49	0.52	0.52	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2 Log Sharpe 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2 Log Sharpe 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации