A&A FF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A&A FF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2014 г., начальной даты KEYS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
A&A FF | 7.39% | 1.15% | 4.76% | 16.02% | 15.85% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.41% | N/A | |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.86% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 6.21% | 0.30% | 6.81% | 10.08% | 7.41% | 4.68% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
CVS Health Corporation | -23.47% | -2.17% | -17.96% | -19.24% | 4.14% | -0.27% |
Charter Communications, Inc. | -18.90% | 8.11% | -16.40% | -21.39% | -4.60% | 5.86% |
iShares MSCI India ETF | 14.26% | 1.00% | 13.38% | 26.09% | 12.02% | 7.51% |
iShares MSCI Mexico ETF | -16.04% | 0.39% | -14.19% | -10.10% | 8.81% | -0.04% |
Oracle Corporation | 32.02% | -0.02% | 20.95% | 20.02% | 20.65% | 14.82% |
Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.82% |
Ingredion Incorporated | 11.80% | 5.63% | 11.05% | 12.63% | 11.94% | 7.10% |
MercadoLibre, Inc. | 3.41% | -3.20% | -9.50% | 38.91% | 19.99% | 33.57% |
Palo Alto Networks, Inc. | 8.56% | -1.58% | -6.52% | 30.52% | 33.53% | 27.94% |
Mattel, Inc. | 0.16% | 16.51% | 3.05% | -10.97% | 5.96% | -4.45% |
19.51% | 2.64% | 16.00% | 15.32% | 15.11% | N/A | |
McDonald's Corporation | -14.16% | -2.47% | -12.91% | -12.79% | 5.55% | 13.07% |
Lockheed Martin Corporation | 16.66% | 11.65% | 22.99% | 19.49% | 10.06% | 14.97% |
19.89% | 3.82% | 14.49% | 41.30% | 0.67% | N/A | |
International Business Machines Corporation | 19.63% | 11.70% | 4.39% | 39.99% | 11.03% | 4.64% |
Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.54% | 11.35% | 22.07% |
Brunswick Corporation | -17.52% | 10.81% | -3.72% | -5.79% | 12.49% | 8.21% |
Keysight Technologies, Inc. | -14.58% | -0.01% | -12.85% | -18.17% | 8.42% | N/A |
Arista Networks, Inc. | 33.38% | -6.15% | 18.80% | 95.12% | 35.81% | 34.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A&A FF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.20% | 0.82% | 2.91% | -3.58% | 2.61% | 3.04% | 7.39% | ||||||
2023 | 8.15% | -2.25% | 4.07% | 0.16% | 0.98% | 5.39% | 3.19% | -0.59% | -2.89% | -2.44% | 8.83% | 4.26% | 29.31% |
2022 | -2.88% | -0.51% | 0.85% | -6.54% | 1.52% | -6.46% | 6.78% | -2.03% | -9.29% | 9.55% | 6.28% | -5.50% | -9.68% |
2021 | 0.37% | 3.87% | 3.13% | 4.74% | 1.94% | 1.87% | 2.19% | 3.72% | -3.60% | 3.98% | -0.91% | 4.61% | 28.77% |
2020 | 1.06% | -8.48% | -14.39% | 11.70% | 7.20% | 2.28% | 5.65% | 1.92% | -2.35% | -0.21% | 13.21% | 5.98% | 22.08% |
2019 | 8.71% | 5.57% | 1.83% | 2.11% | -7.05% | 6.04% | 2.44% | -3.54% | 3.22% | 2.23% | 1.92% | 3.37% | 29.21% |
2018 | 7.91% | -4.19% | -2.36% | 0.42% | -0.08% | 0.15% | 3.09% | 2.55% | 0.37% | -9.26% | 3.60% | -7.52% | -6.41% |
2017 | 4.04% | 3.34% | 1.14% | 1.46% | 2.70% | 0.77% | 2.61% | -0.33% | 0.79% | 0.96% | 3.61% | 0.30% | 23.49% |
2016 | -5.03% | 1.04% | 8.17% | -0.33% | 1.40% | 0.16% | 4.03% | 1.46% | 1.51% | -1.90% | -0.53% | 0.68% | 10.60% |
2015 | -1.20% | 5.97% | -2.45% | 1.06% | 1.36% | -1.04% | 2.41% | -5.62% | -2.07% | 6.46% | 1.94% | -0.92% | 5.38% |
2014 | 6.11% | 2.84% | -2.26% | 6.65% |
Комиссия
Комиссия A&A FF составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A&A FF среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.22 | |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
iShares Core MSCI Europe ETF | 0.74 | 1.14 | 1.13 | 0.60 | 2.19 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.95 | 338.77 | 240.55 | 488.80 | 5,520.12 |
CVS Health Corporation | -0.64 | -0.67 | 0.89 | -0.40 | -1.29 |
Charter Communications, Inc. | -0.60 | -0.61 | 0.92 | -0.30 | -0.77 |
iShares MSCI India ETF | 1.86 | 2.38 | 1.36 | 2.16 | 13.54 |
iShares MSCI Mexico ETF | -0.36 | -0.32 | 0.96 | -0.42 | -0.93 |
Oracle Corporation | 0.54 | 0.93 | 1.15 | 0.90 | 1.83 |
Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
Ingredion Incorporated | 0.66 | 1.03 | 1.14 | 0.44 | 1.66 |
MercadoLibre, Inc. | 1.05 | 1.73 | 1.20 | 0.91 | 3.50 |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.69 | 1.08 | 1.19 | 1.04 | 2.22 |
Mattel, Inc. | -0.34 | -0.32 | 0.96 | -0.21 | -0.69 |
0.74 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 1.61 | |
McDonald's Corporation | -0.74 | -0.95 | 0.89 | -0.69 | -1.38 |
Lockheed Martin Corporation | 1.03 | 1.78 | 1.23 | 0.92 | 4.50 |
1.81 | 2.73 | 1.32 | 0.96 | 10.06 | |
International Business Machines Corporation | 2.04 | 2.93 | 1.42 | 2.53 | 6.18 |
Adobe Inc | 0.04 | 0.29 | 1.04 | 0.04 | 0.09 |
Brunswick Corporation | -0.22 | -0.09 | 0.99 | -0.19 | -0.49 |
Keysight Technologies, Inc. | -0.72 | -0.80 | 0.88 | -0.46 | -1.20 |
Arista Networks, Inc. | 1.82 | 2.64 | 1.35 | 4.04 | 13.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A&A FF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A&A FF | 1.76% | 1.76% | 1.74% | 2.18% | 1.73% | 2.00% | 1.97% | 1.79% | 1.66% | 1.89% | 1.48% | 1.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% | |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 3.07% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS Health Corporation | 4.43% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
iShares MSCI Mexico ETF | 2.66% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
Oracle Corporation | 1.16% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ingredion Incorporated | 2.61% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% | 1.98% | 2.28% |
MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mattel, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 5.52% | 5.59% | 4.91% | 3.03% |
3.20% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% | |
McDonald's Corporation | 2.60% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Lockheed Martin Corporation | 2.39% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
5.78% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% | |
International Business Machines Corporation | 3.46% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Brunswick Corporation | 2.08% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% | 0.88% | 0.22% |
Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A&A FF показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка A&A FF составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.8% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
-18.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
-18.35% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 164 | 26 мая 2023 г. | 344 |
-11.82% | 20 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 25 | 18 мар. 2016 г. | 169 |
-8.15% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A&A FF составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | LMT | CVS | CHTR | T | MAT | XOM | PANW | MCD | INGR | ANET | MELI | INDA | BC | EWW | IBM | ORCL | GOOGL | ADBE | KEYS | SMH | VWO | IEUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
LMT | 0.02 | 1.00 | 0.35 | 0.22 | 0.32 | 0.19 | 0.32 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.39 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.33 |
CVS | -0.01 | 0.35 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.37 |
CHTR | -0.01 | 0.22 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.35 |
T | 0.01 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.40 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.32 | 0.40 |
MAT | 0.02 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
XOM | -0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.36 | 0.29 | 1.00 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.44 |
PANW | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.10 | 0.23 | 0.14 | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.48 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.41 | 0.49 | 0.35 | 0.36 |
MCD | -0.01 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 1.00 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
INGR | 0.01 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.17 | 0.35 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.43 |
ANET | 0.01 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.48 | 0.21 | 0.18 | 1.00 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.57 | 0.39 | 0.41 |
MELI | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.42 | 0.22 | 0.21 | 0.43 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.51 | 0.41 | 0.52 | 0.50 | 0.44 |
INDA | 0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.70 | 0.59 |
BC | -0.00 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.53 |
EWW | 0.02 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.67 | 0.62 |
IBM | 0.03 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.45 | 0.29 | 0.42 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.51 |
ORCL | 0.03 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.50 |
GOOGL | -0.00 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.33 | 0.26 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.63 | 0.46 | 0.58 | 0.51 | 0.52 |
ADBE | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.17 | 0.30 | 0.18 | 0.50 | 0.33 | 0.24 | 0.50 | 0.51 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.52 | 0.63 | 1.00 | 0.50 | 0.63 | 0.49 | 0.50 |
KEYS | -0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 0.30 | 0.29 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.63 | 0.49 | 0.53 |
SMH | 0.02 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.22 | 0.35 | 0.30 | 0.49 | 0.30 | 0.30 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.61 |
VWO | 0.03 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.50 | 0.70 | 0.46 | 0.67 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 1.00 | 0.74 |
IEUR | 0.01 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.59 | 0.53 | 0.62 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.74 | 1.00 |