PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
A&A FF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 4.2%INDA 9.2%GOOGL 6.8%VWO 5.4%CVS 4.9%IEUR 4.7%SMH 4.6%ORCL 4.6%PANW 4.5%XOM 4.5%EWW 4.4%INGR 4.4%MAT 4.2%MCD 4%MELI 3.9%LMT 3.24%T 3.24%IBM 3.24%ADBE 3.24%BC 3.24%KEYS 3.24%ANET 3.24%CHTR 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADBE
Adobe Inc
Technology

3.24%

ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

3.24%

BC
Brunswick Corporation
Consumer Cyclical

3.24%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

4.20%

CHTR
Charter Communications, Inc.
Communication Services

3%

CVS
CVS Health Corporation
Healthcare

4.90%

EWW
iShares MSCI Mexico ETF
Latin America Equities

4.40%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

6.80%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

3.24%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities

4.70%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

9.20%

INGR
Ingredion Incorporated
Consumer Defensive

4.40%

KEYS
Keysight Technologies, Inc.
Technology

3.24%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

3.24%

MAT
Mattel, Inc.
Consumer Cyclical

4.20%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

4%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

3.90%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

4.60%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

4.50%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

4.60%

T

3.24%

VWO

5.40%

XOM

4.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A&A FF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
241.85%
160.88%
A&A FF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2014 г., начальной даты KEYS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
A&A FF-0.14%-4.45%12.68%17.96%14.61%N/A
VWO
-0.42%-1.73%10.31%6.09%1.74%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.92%-12.49%41.03%61.40%30.46%27.56%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.09%-3.32%17.23%5.37%6.31%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%0.41%2.64%5.21%1.91%1.26%
CVS
CVS Health Corporation
-10.86%-11.12%1.93%-1.74%8.60%1.99%
CHTR
Charter Communications, Inc.
-31.77%-8.74%-38.27%-20.29%-5.87%6.58%
INDA
iShares MSCI India ETF
5.16%1.66%16.71%28.96%9.65%8.23%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
-4.36%-3.84%23.66%10.69%9.53%2.32%
ORCL
Oracle Corporation
9.74%-9.81%13.60%22.47%17.83%12.77%
GOOGL
Alphabet Inc.
10.31%2.20%13.64%46.18%19.44%18.94%
INGR
Ingredion Incorporated
5.39%-2.35%27.36%11.53%6.86%7.89%
MELI
MercadoLibre, Inc.
-13.69%-13.71%15.97%5.81%22.15%32.08%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-5.82%-3.16%14.24%43.71%28.22%27.94%
MAT
Mattel, Inc.
-4.40%-7.15%-11.78%3.80%8.15%-5.39%
XOM
21.02%5.63%9.92%7.03%13.17%N/A
MCD
McDonald's Corporation
-7.75%-3.76%6.61%-4.77%9.36%13.55%
LMT
Lockheed Martin Corporation
3.10%4.03%5.95%-1.16%9.77%14.58%
T
1.63%-1.18%10.88%-2.92%0.13%N/A
IBM
International Business Machines Corporation
12.04%-4.85%35.11%51.12%11.50%4.21%
ADBE
Adobe Inc
-22.05%-6.91%-14.04%23.13%10.83%21.88%
BC
Brunswick Corporation
-12.83%-9.03%17.64%-0.61%11.36%8.42%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
-8.78%-6.00%18.16%-2.19%9.50%N/A
ANET
Arista Networks, Inc.
4.49%-19.69%32.23%57.88%25.18%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.20%0.82%2.91%
2023-2.89%-2.44%8.83%4.26%

Комиссия

Комиссия A&A FF составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


A&A FF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A&A FF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A&A FF, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A&A FF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A&A FF, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A&A FF, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWO
0.360.611.070.181.02
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.132.981.362.6411.50
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.460.751.090.381.36
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.35166.3479.44241.162,555.57
CVS
CVS Health Corporation
-0.110.021.00-0.07-0.37
CHTR
Charter Communications, Inc.
-0.63-0.680.91-0.33-1.17
INDA
iShares MSCI India ETF
2.673.571.471.6416.84
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
0.560.921.110.611.74
ORCL
Oracle Corporation
0.671.041.171.052.13
GOOGL
Alphabet Inc.
1.772.271.321.5610.03
INGR
Ingredion Incorporated
0.580.941.120.391.46
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.100.421.050.080.37
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.881.291.231.383.61
MAT
Mattel, Inc.
0.180.431.050.100.42
XOM
0.300.571.070.350.62
MCD
McDonald's Corporation
-0.32-0.330.96-0.26-0.72
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.21-0.190.98-0.19-0.44
T
-0.38-0.360.95-0.26-0.84
IBM
International Business Machines Corporation
2.694.231.522.8616.32
ADBE
Adobe Inc
0.661.051.150.442.47
BC
Brunswick Corporation
0.000.241.030.000.00
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
-0.090.061.01-0.06-0.15
ANET
Arista Networks, Inc.
1.181.851.262.578.87

Коэффициент Шарпа

A&A FF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.47

Коэффициент Шарпа A&A FF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.47
1.66
A&A FF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A&A FF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A&A FF1.77%1.76%1.76%2.27%1.80%2.06%2.05%1.85%1.71%1.95%1.53%1.38%
VWO
3.56%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.52%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.13%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation
3.64%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.16%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.29%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%
ORCL
Oracle Corporation
1.39%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INGR
Ingredion Incorporated
2.68%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%2.28%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAT
Mattel, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%4.91%3.03%
XOM
3.10%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
MCD
McDonald's Corporation
2.35%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.65%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
T
6.72%6.62%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%6.78%
IBM
International Business Machines Corporation
3.66%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BC
Brunswick Corporation
1.93%1.65%2.03%1.28%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%0.22%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.99%
-5.46%
A&A FF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A&A FF показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка A&A FF составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.8%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-18.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-18.35%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.16426 мая 2023 г.344
-11.79%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.168
-8.15%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A&A FF составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.78%
3.15%
A&A FF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILLMTCVSCHTRTMATXOMPANWMCDINGRANETMELIINDABCEWWIBMORCLKEYSGOOGLADBESMHVWOIEUR
BIL1.000.02-0.02-0.010.000.02-0.000.01-0.010.010.010.010.01-0.010.020.030.03-0.000.000.000.020.030.01
LMT0.021.000.350.220.320.190.320.170.360.350.190.160.230.260.270.390.300.250.240.250.240.260.33
CVS-0.020.351.000.260.380.230.330.170.310.330.170.170.260.330.280.390.310.260.260.200.250.270.38
CHTR-0.010.220.261.000.310.240.190.250.290.250.240.330.270.320.280.290.310.290.340.360.340.320.36
T0.000.320.380.311.000.270.360.110.330.400.160.170.290.330.360.460.320.250.240.180.230.330.41
MAT0.020.190.230.240.271.000.290.230.250.300.270.270.280.440.320.290.290.340.300.300.360.350.38
XOM-0.000.320.330.190.360.291.000.150.250.400.200.210.300.350.400.420.310.280.260.190.310.420.45
PANW0.010.170.170.250.110.230.151.000.200.170.480.420.300.310.250.240.370.410.420.510.500.350.36
MCD-0.010.360.310.290.330.250.250.201.000.350.220.220.290.320.310.360.380.300.340.340.320.300.41
INGR0.010.350.330.250.400.300.400.170.351.000.190.210.300.380.370.410.320.290.270.250.310.360.43
ANET0.010.190.170.240.160.270.200.480.220.191.000.430.320.340.300.320.410.480.460.500.570.390.41
MELI0.010.160.170.330.170.270.210.420.220.210.431.000.360.360.370.250.360.420.460.520.530.500.44
INDA0.010.230.260.270.290.280.300.300.290.300.320.361.000.360.520.380.370.410.410.390.460.710.60
BC-0.010.260.330.320.330.440.350.310.320.380.340.360.361.000.420.430.390.440.370.360.490.470.53
EWW0.020.270.280.280.360.320.400.250.310.370.300.370.520.421.000.410.400.390.380.350.440.670.62
IBM0.030.390.390.290.460.290.420.240.360.410.320.250.380.430.411.000.510.410.390.360.460.450.51
ORCL0.030.300.310.310.320.290.310.370.380.320.410.360.370.390.400.511.000.450.470.520.510.460.50
KEYS-0.000.250.260.290.250.340.280.410.300.290.480.420.410.440.390.410.451.000.460.510.640.490.53
GOOGL0.000.240.260.340.240.300.260.420.340.270.460.460.410.370.380.390.470.461.000.630.590.520.52
ADBE0.000.250.200.360.180.300.190.510.340.250.500.520.390.360.350.360.520.510.631.000.640.490.52
SMH0.020.240.250.340.230.360.310.500.320.310.570.530.460.490.440.460.510.640.590.641.000.630.62
VWO0.030.260.270.320.330.350.420.350.300.360.390.500.710.470.670.450.460.490.520.490.631.000.74
IEUR0.010.330.380.360.410.380.450.360.410.430.410.440.600.530.620.510.500.530.520.520.620.741.00