PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US49338L1035

CUSIP

49338L103

Сектор

Technology

Отрасль

Scientific & Technical Instruments

Дата IPO

3 нояб. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.21

Цена/прибыль

30.94

PEG коэффициент

3.35

Общая выручка (12 мес.)

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.36B

EBITDA (12 мес.)

$851.00M

Годовой диапазон

$119.72 - $166.28

Целевая цена

$171.11

Процент коротких позиций

2.33%

Коэффициент коротких позиций

3.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KEYS с ACLS KEYS с NICE KEYS с EFX KEYS с SPY KEYS с GOOGL KEYS с QQQ KEYS с ASML KEYS с DT KEYS с SNPS KEYS с VOOG
Популярные сравнения:
KEYS с ACLS KEYS с NICE KEYS с EFX KEYS с SPY KEYS с GOOGL KEYS с QQQ KEYS с ASML KEYS с DT KEYS с SNPS KEYS с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Keysight Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
379.52%
190.94%
KEYS (Keysight Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Keysight Technologies, Inc. показал доход в -6.11% с начала года и 12.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Keysight Technologies, Inc. составила 17.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

KEYS

С начала года

-6.11%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-5.04%

1 год

12.48%

5 лет (среднегодовая)

6.50%

10 лет (среднегодовая)

17.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEYS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.66%0.68%1.35%-5.40%-6.39%-1.25%2.06%10.42%3.12%-6.24%-6.11%
20234.84%-10.81%0.95%-10.43%11.86%3.49%-3.80%-17.25%-0.74%-7.75%11.34%17.07%-7.00%
2022-18.25%-6.78%0.38%-11.20%3.80%-5.32%17.95%0.79%-3.98%10.67%3.87%-5.43%-17.16%
20217.19%-0.05%1.33%0.66%-1.36%8.45%6.57%9.01%-8.41%9.57%8.03%6.19%56.34%
2020-9.39%1.90%-11.69%15.64%11.74%-6.80%-0.88%-1.37%0.26%6.17%14.47%10.04%28.71%
201919.23%14.04%3.31%-0.19%-13.67%19.54%-0.32%8.20%0.40%3.76%6.06%-4.11%65.32%
201812.31%0.62%11.44%-1.36%13.66%0.49%-1.74%11.88%2.14%-13.88%8.30%0.42%49.23%
20171.37%1.43%-3.88%3.57%3.23%0.75%6.83%-1.76%1.96%7.23%-2.62%-4.37%13.75%
2016-17.40%11.50%6.32%-5.98%17.45%-5.03%0.52%4.07%4.14%3.50%12.29%-0.71%29.09%
2015-1.13%12.43%-1.04%-9.93%-1.79%-5.08%-2.08%4.91%-3.75%7.26%-6.86%-8.05%-16.11%
201413.00%-4.06%8.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KEYS среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.402.48
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.793.33
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.46
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.293.58
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.3315.96
KEYS
^GSPC

Keysight Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.48
KEYS (Keysight Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Keysight Technologies, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.16%
-2.18%
KEYS (Keysight Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Keysight Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 45.54%, зарегистрированную 9 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Keysight Technologies, Inc. составляет 28.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.54%24 мар. 2015 г.2239 февр. 2016 г.27615 мар. 2017 г.499
-42.62%28 дек. 2021 г.46227 окт. 2023 г.———
-28.24%18 нояб. 2019 г.9027 мар. 2020 г.1555 нояб. 2020 г.245
-23.03%25 апр. 2019 г.2429 мая 2019 г.231 июл. 2019 г.47
-18.27%12 сент. 2018 г.5020 нояб. 2018 г.329 янв. 2019 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Keysight Technologies, Inc. составляет 8.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.46%
4.06%
KEYS (Keysight Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Keysight Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Keysight Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Scientific & Technical Instruments.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.030.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KEYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у KEYS значение P/E равно 30.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у KEYS значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Keysight Technologies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию