Current Oct 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALAB Astera Labs, Inc.	Technology	3.45%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.45%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	3.45%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	3.45%
BITF Bitfarms Ltd.	Financial Services	3.45%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	3.45%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	3.45%
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	Aerospace & Defense	3.45%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	3.45%
IREN Iris Energy Limited	Financial Services	3.45%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	3.45%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	3.45%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	3.45%
NDAQ Nasdaq, Inc.	Financial Services	3.45%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.45%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	3.45%
PGEN Precigen, Inc.	Healthcare	3.45%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.45%
QBTS D-Wave Quantum Inc	Technology	3.45%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	3.45%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	3.45%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	3.45%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	3.45%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	3.45%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	3.45%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	3.45%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.45%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.45%
USD ProShares Ultra Semiconductors	Leveraged Equities, Semiconductors	3.45%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Oct 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2024 г., начальной даты NBIS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Current Oct 2	1.54%	-3.41%	-8.00%	-15.66%	74.66%	—	—	—
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-8.32%	8.34%	21.05%	49.18%	32.68%	21.72%	14.14%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.14%	-3.32%	-3.54%	-1.40%	17.62%	18.49%	11.96%	14.16%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-2.64%	-4.64%	-3.14%	23.54%	23.07%	13.26%	—
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.49%	-3.57%	-4.50%	22.96%	28.37%	17.71%	17.43%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.76%	-0.56%	-10.51%	-0.18%	12.01%	18.43%	13.02%	16.62%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.65%	-3.69%	14.15%	4.83%	57.51%	—	—	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	0.32%	8.94%	16.35%	83.82%	44.85%	26.17%	31.69%
USD ProShares Ultra Semiconductors	1.08%	-1.70%	-3.87%	-2.71%	144.73%	92.19%	44.90%	50.94%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.61%	-1.94%	0.48%	1.40%	47.52%	34.57%	18.98%	—
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	13.90%	1.56%	28.14%	111.25%	31.09%	21.81%	54.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +6.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Current Oct 2 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.29%	-7.51%	-7.40%	2.02%									-8.00%
2025	0.86%	0.24%	-5.45%	3.84%	16.28%	13.69%	8.48%	12.42%	21.03%	12.74%	-14.35%	-0.08%	86.86%
2024										-3.31%	23.83%	49.17%	78.61%

Метрики бенчмарка

Current Oct 2: годовая альфа составляет 102.74%, бета — 1.71, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 21.10.2024.

Портфель участвовал в 432.68% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -132.37%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 102.74%

Бета: 1.71

R²: 0.48

Участие в росте: 432.68%

Участие в снижении: -132.37%

Комиссия

Комиссия Current Oct 2 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USD

ProShares Ultra Semiconductors

DFNS.L

VanEck Defense UCITS ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Current Oct 2 имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	0.88	+1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	1.37	+1.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.57	1.39	+1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.71	6.43	+0.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAU iShares Gold Trust	80	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
IVV iShares Core S&P 500 ETF	54	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	60	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	58	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
NDAQ Nasdaq, Inc.	53	0.45	0.76	1.11	0.71	1.85
SHLD Global X Defense Tech ETF	90	2.26	2.92	1.39	3.83	11.11
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
USD ProShares Ultra Semiconductors	88	1.89	2.43	1.34	4.65	12.68
QTUM Defiance Quantum ETF	82	1.61	2.24	1.30	3.18	11.03
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current Oct 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.97
За всё время: 2.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Oct 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.55%	0.45%	0.36%	0.37%	0.38%	0.23%	0.31%	0.40%	0.40%	0.39%	0.41%	0.55%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
NDAQ Nasdaq, Inc.	1.25%	1.08%	1.22%	1.48%	1.27%	1.00%	1.46%	1.73%	2.08%	1.90%	1.80%	1.55%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.48%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
USD ProShares Ultra Semiconductors	0.48%	0.39%	0.10%	0.05%	0.30%	0.00%	0.14%	0.72%	0.93%	0.32%	0.46%	0.39%
QTUM Defiance Quantum ETF	1.07%	1.01%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.42%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current Oct 2 показал максимальную просадку в 30.22%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Current Oct 2 составляет 25.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.22%	16 окт. 2025 г.	116	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-26.29%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	61
-14.13%	18 дек. 2024 г.	2	19 дек. 2024 г.	4	26 дек. 2024 г.	6
-10.49%	7 янв. 2025 г.	5	13 янв. 2025 г.	20	10 февр. 2025 г.	25
-8.88%	30 окт. 2024 г.	4	4 нояб. 2024 г.	3	7 нояб. 2024 г.	7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 29.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAU	UNH	BRK-B	NVO	CELH	BABA	DFNS.L	PGEN	NDAQ	SHLD	MSTR	QBTS	RGTI	ASTS	TSLA	ALAB	SMCI	NBIS	IREN	PLTR	BITF	NVDA	AMD	USD	SMH	SPMO	IVV	QQQM	QTUM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.06	0.21	0.31	0.34	0.26	0.31	0.33	0.32	0.58	0.45	0.44	0.36	0.38	0.41	0.59	0.49	0.48	0.44	0.44	0.56	0.49	0.66	0.59	0.75	0.79	0.90	1.00	0.94	0.77	0.69
IAU	0.06	1.00	0.11	-0.06	0.14	0.07	0.12	0.17	-0.01	0.05	0.25	0.09	0.09	0.03	0.11	0.02	0.01	0.04	0.06	0.12	-0.00	0.12	0.01	0.06	0.06	0.09	0.03	0.06	0.05	0.12	0.09
UNH	0.21	0.11	1.00	0.18	0.21	0.11	0.11	0.08	0.13	0.10	0.15	0.06	0.10	0.12	0.10	0.06	-0.02	0.06	0.03	0.06	0.04	0.07	0.00	0.10	0.05	0.11	0.11	0.21	0.12	0.17	0.16
BRK-B	0.31	-0.06	0.18	1.00	0.18	0.09	0.03	-0.04	0.19	0.36	0.08	-0.01	0.05	0.05	0.07	0.15	-0.05	-0.03	-0.06	0.05	0.07	0.08	-0.06	-0.03	-0.06	0.00	0.22	0.31	0.12	0.09	0.09
NVO	0.34	0.14	0.21	0.18	1.00	0.19	0.14	0.10	0.22	0.23	0.20	0.10	0.15	0.13	0.16	0.17	0.11	0.11	0.16	0.17	0.11	0.21	0.12	0.14	0.19	0.25	0.27	0.34	0.26	0.29	0.30
CELH	0.26	0.07	0.11	0.09	0.19	1.00	0.19	0.08	0.18	0.22	0.10	0.16	0.13	0.14	0.18	0.14	0.25	0.28	0.27	0.24	0.10	0.23	0.19	0.29	0.22	0.27	0.22	0.26	0.23	0.22	0.28
BABA	0.31	0.12	0.11	0.03	0.14	0.19	1.00	0.10	0.15	0.09	0.12	0.24	0.23	0.17	0.27	0.23	0.18	0.26	0.32	0.30	0.14	0.30	0.24	0.34	0.28	0.33	0.25	0.31	0.31	0.36	0.39
DFNS.L	0.33	0.17	0.08	-0.04	0.10	0.08	0.10	1.00	0.08	0.20	0.76	0.24	0.22	0.18	0.23	0.16	0.24	0.16	0.20	0.25	0.32	0.25	0.22	0.20	0.26	0.25	0.32	0.32	0.32	0.31	0.33
PGEN	0.32	-0.01	0.13	0.19	0.22	0.18	0.15	0.08	1.00	0.22	0.16	0.20	0.27	0.23	0.23	0.20	0.21	0.28	0.21	0.25	0.26	0.28	0.22	0.27	0.24	0.28	0.29	0.32	0.28	0.36	0.42
NDAQ	0.58	0.05	0.10	0.36	0.23	0.22	0.09	0.20	0.22	1.00	0.29	0.29	0.20	0.25	0.22	0.31	0.24	0.21	0.21	0.25	0.36	0.30	0.29	0.28	0.32	0.35	0.55	0.58	0.49	0.40	0.38
SHLD	0.45	0.25	0.15	0.08	0.20	0.10	0.12	0.76	0.16	0.29	1.00	0.36	0.29	0.24	0.35	0.26	0.31	0.22	0.28	0.33	0.50	0.34	0.30	0.29	0.34	0.35	0.48	0.45	0.41	0.43	0.45
MSTR	0.44	0.09	0.06	-0.01	0.10	0.16	0.24	0.24	0.20	0.29	0.36	1.00	0.35	0.34	0.24	0.44	0.32	0.36	0.39	0.51	0.40	0.59	0.36	0.44	0.40	0.41	0.42	0.44	0.48	0.50	0.57
QBTS	0.36	0.09	0.10	0.05	0.15	0.13	0.23	0.22	0.27	0.20	0.29	0.35	1.00	0.80	0.50	0.26	0.38	0.32	0.43	0.44	0.39	0.43	0.27	0.29	0.34	0.36	0.41	0.36	0.37	0.67	0.70
RGTI	0.38	0.03	0.12	0.05	0.13	0.14	0.17	0.18	0.23	0.25	0.24	0.34	0.80	1.00	0.51	0.33	0.39	0.36	0.45	0.43	0.41	0.46	0.27	0.30	0.34	0.37	0.41	0.37	0.40	0.67	0.71
ASTS	0.41	0.11	0.10	0.07	0.16	0.18	0.27	0.23	0.23	0.22	0.35	0.24	0.50	0.51	1.00	0.31	0.35	0.43	0.48	0.43	0.40	0.38	0.33	0.35	0.42	0.44	0.43	0.40	0.41	0.54	0.59
TSLA	0.59	0.02	0.06	0.15	0.17	0.14	0.23	0.16	0.20	0.31	0.26	0.44	0.26	0.33	0.31	1.00	0.36	0.36	0.33	0.38	0.46	0.44	0.40	0.42	0.46	0.49	0.53	0.58	0.63	0.53	0.55
ALAB	0.49	0.01	-0.02	-0.05	0.11	0.25	0.18	0.24	0.21	0.24	0.31	0.32	0.38	0.39	0.35	0.36	1.00	0.46	0.45	0.37	0.50	0.36	0.52	0.47	0.59	0.57	0.56	0.49	0.56	0.56	0.59
SMCI	0.48	0.04	0.06	-0.03	0.11	0.28	0.26	0.16	0.28	0.21	0.22	0.36	0.32	0.36	0.43	0.36	0.46	1.00	0.49	0.37	0.41	0.41	0.52	0.57	0.57	0.58	0.48	0.48	0.53	0.54	0.60
NBIS	0.44	0.06	0.03	-0.06	0.16	0.27	0.32	0.20	0.21	0.21	0.28	0.39	0.43	0.45	0.48	0.33	0.45	0.49	1.00	0.55	0.37	0.49	0.44	0.46	0.50	0.52	0.48	0.43	0.49	0.57	0.67
IREN	0.44	0.12	0.06	0.05	0.17	0.24	0.30	0.25	0.25	0.25	0.33	0.51	0.44	0.43	0.43	0.38	0.37	0.37	0.55	1.00	0.42	0.71	0.38	0.45	0.42	0.40	0.45	0.44	0.45	0.50	0.68
PLTR	0.56	-0.00	0.04	0.07	0.11	0.10	0.14	0.32	0.26	0.36	0.50	0.40	0.39	0.41	0.40	0.46	0.50	0.41	0.37	0.42	1.00	0.42	0.47	0.43	0.49	0.47	0.63	0.56	0.61	0.55	0.60
BITF	0.49	0.12	0.07	0.08	0.21	0.23	0.30	0.25	0.28	0.30	0.34	0.59	0.43	0.46	0.38	0.44	0.36	0.41	0.49	0.71	0.42	1.00	0.37	0.48	0.44	0.47	0.47	0.48	0.50	0.56	0.70
NVDA	0.66	0.01	0.00	-0.06	0.12	0.19	0.24	0.22	0.22	0.29	0.30	0.36	0.27	0.27	0.33	0.40	0.52	0.52	0.44	0.38	0.47	0.37	1.00	0.58	0.93	0.78	0.72	0.65	0.72	0.56	0.57
AMD	0.59	0.06	0.10	-0.03	0.14	0.29	0.34	0.20	0.27	0.28	0.29	0.44	0.29	0.30	0.35	0.42	0.47	0.57	0.46	0.45	0.43	0.48	0.58	1.00	0.67	0.71	0.57	0.59	0.64	0.61	0.62
USD	0.75	0.06	0.05	-0.06	0.19	0.22	0.28	0.26	0.24	0.32	0.34	0.40	0.34	0.34	0.42	0.46	0.59	0.57	0.50	0.42	0.49	0.44	0.93	0.67	1.00	0.93	0.80	0.74	0.83	0.71	0.67
SMH	0.79	0.09	0.11	0.00	0.25	0.27	0.33	0.25	0.28	0.35	0.35	0.41	0.36	0.37	0.44	0.49	0.57	0.58	0.52	0.40	0.47	0.47	0.78	0.71	0.93	1.00	0.79	0.79	0.86	0.81	0.68
SPMO	0.90	0.03	0.11	0.22	0.27	0.22	0.25	0.32	0.29	0.55	0.48	0.42	0.41	0.41	0.43	0.53	0.56	0.48	0.48	0.45	0.63	0.47	0.72	0.57	0.80	0.79	1.00	0.90	0.89	0.74	0.70
IVV	1.00	0.06	0.21	0.31	0.34	0.26	0.31	0.32	0.32	0.58	0.45	0.44	0.36	0.37	0.40	0.58	0.49	0.48	0.43	0.44	0.56	0.48	0.65	0.59	0.74	0.79	0.90	1.00	0.94	0.77	0.68
QQQM	0.94	0.05	0.12	0.12	0.26	0.23	0.31	0.32	0.28	0.49	0.41	0.48	0.37	0.40	0.41	0.63	0.56	0.53	0.49	0.45	0.61	0.50	0.72	0.64	0.83	0.86	0.89	0.94	1.00	0.81	0.72
QTUM	0.77	0.12	0.17	0.09	0.29	0.22	0.36	0.31	0.36	0.40	0.43	0.50	0.67	0.67	0.54	0.53	0.56	0.54	0.57	0.50	0.55	0.56	0.56	0.61	0.71	0.81	0.74	0.77	0.81	1.00	0.88
Portfolio	0.69	0.09	0.16	0.09	0.30	0.28	0.39	0.33	0.42	0.38	0.45	0.57	0.70	0.71	0.59	0.55	0.59	0.60	0.67	0.68	0.60	0.70	0.57	0.62	0.67	0.68	0.70	0.68	0.72	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2024 г.

Current Oct 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов