Gold +Stock3-R

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold +Stock3-R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 15 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Gold +Stock3-R закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.

Gold +Stock3-R has an annualized alpha of 11.40%, beta of 0.34, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2023.

• This portfolio captured 51.78% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 11.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.34 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Gold +Stock3-R составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold +Stock3-R имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Gold +Stock3-R на 13 июн. 2026 г. составляет 2.31 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold +Stock3-R за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.95%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold +Stock3-R показал максимальную просадку в 6.13%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка Gold +Stock3-R составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.