PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. DXJ is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, DXJ returned 54.41% vs 47.83% for GSIB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.37%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и GSIB

2026 (YTD)202520242023
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%2.17%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between DXJ and GSIB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between DXJ and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и GSIB

Секторы
DXJ
GSIB

Промышленность

27.4%

-

Финансовые услуги

18.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

15.6%

-

Технологии

12.9%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
GSIB

-

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
GSIB
100.0%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
GSIB

-

Технологии

DXJ
12.9%
GSIB

-

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
GSIB

-

Здравоохранение

DXJ
6.8%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
GSIB

-

Энергетика

DXJ
1.7%
GSIB

-

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
GSIB

-

Недвижимость

DXJ

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

DXJ vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.59

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.58

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

3.28

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

11.54

+7.39

DXJ vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и GSIB

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-17.71%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.90%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-2.05%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.94%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и GSIB

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.64%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.59%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

14.41%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

17.63%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.51%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.51%

+1.66%

Сравнение комиссий DXJ и GSIB

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и GSIB

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and GSIB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, DXJ leads with 54.41% vs 47.83% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 54.41% return vs 47.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.09% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Themes. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.35% for GSIB.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор