PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. GSIB is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 32.13% for LVHI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIB показывает доходность 13.98%, а LVHI немного ниже – 13.78%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и LVHI

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%0.51%

Correlation

The correlation between GSIB and LVHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between GSIB and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и LVHI

Секторы
GSIB
LVHI

Финансовые услуги

100.0%
24.1%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

16.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
LVHI
24.1%

Сырьевые материалы

GSIB

-

LVHI
6.8%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

LVHI
8.6%

Энергетика

GSIB

-

LVHI
16.6%

Здравоохранение

GSIB

-

LVHI
7.4%

Промышленность

GSIB

-

LVHI
13.4%

Недвижимость

GSIB

-

LVHI
1.8%

Технологии

GSIB

-

LVHI
0.1%

Коммунальные услуги

GSIB

-

LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

GSIB vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.31

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.54

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.23

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

21.61

-10.07

GSIB vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и LVHI

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-32.31%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-6.08%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.51%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.48%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и LVHI

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.78%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

7.72%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

9.60%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

11.08%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

13.75%

+4.76%

Сравнение комиссий GSIB и LVHI

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и LVHI

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and LVHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 32.13% for LVHI. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 32.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.67% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Themes and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор