Сравнение GLDI с SPMO
GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 8.20%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности GLDI и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.20% против 20.86% соответственно.
GLDI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.20%
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам GLDI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -2.64% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | -0.54% | 8.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between GLDI and SPMO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between GLDI and SPMO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GLDI
SPMO
Сравнение GLDI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.44 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 13.01 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI и SPMO
Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -30.95% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -12.70% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -20.13% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.14% | -22.74% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -30.95% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -1.68% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -4.60% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.35% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI и SPMO
Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 6.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 10.29% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 16.73% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 19.48% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 19.65% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 20.48% | -8.98% |
Сравнение комиссий GLDI и SPMO
GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI и SPMO
Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности SPMO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 23.45% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI and SPMO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 8.20% for GLDI. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 0.67% for SPMO.
GLDI is categorized as Gold, while SPMO is Momentum. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDI и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор