PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.20% против 20.86% соответственно.


GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
13.60%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
-2.64%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GLDI and SPMO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.08

The correlation between GLDI and SPMO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

GLDI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDISPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.44

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

13.01

-9.23

GLDI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDI и SPMO

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SPMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-30.95%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.70%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-20.13%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

-22.74%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-30.95%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-1.68%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-4.60%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.35%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и SPMO

Текущая волатильность для UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) составляет 6.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.29%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

16.73%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

19.48%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

19.65%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

20.48%

-8.98%

Сравнение комиссий GLDI и SPMO

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и SPMO

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности SPMO в 0.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


GLDI and SPMO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 8.20% for GLDI. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 0.67% for SPMO.

GLDI is categorized as Gold, while SPMO is Momentum. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор