PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с GLDI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. GSIB is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 13.60% for GLDI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -2.64%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
13.60%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и GLDI

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-2.64%34.25%17.76%1.28%

Correlation

The correlation between GSIB and GLDI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

GSIB vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.95

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.26

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.05

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

3.77

+7.77

GSIB vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и GLDI

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-32.26%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.14%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.63%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-13.99%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и GLDI

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.70%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.24%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.75%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

11.61%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

11.50%

+7.01%

Сравнение комиссий GSIB и GLDI

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и GLDI

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности GLDI в 23.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and GLDI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (6.70%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs GLDI's -32.26%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 13.60% for GLDI. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 1.67% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while GLDI is Gold. They also come from different issuers: Themes and UBS. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.65% for GLDI.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор